PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQWA с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQWA с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQWA (Global X Clean Water ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - AQWA is a Water Equities fund tracking the Solactive Global Clean Water Industry Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AQWA returned 4.66%/yr vs 12.86%/yr for SCHB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQWA charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности AQWA и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Clean Water ETF (AQWA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQWA показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 11.78%.

AQWA

1 день
0.18%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-2.34%
1 год
1.35%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQWA и SCHB

2026 (YTD)20252024202320222021
AQWA
Global X Clean Water ETF		-0.50%13.15%4.34%20.13%-19.89%15.85%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%16.94%23.93%26.16%-19.46%13.89%

Correlation

The correlation between AQWA and SCHB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.71

The correlation between AQWA and SCHB shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AQWA и SCHB

Секторы
AQWA
SCHB

Промышленность

56.9%
9.4%

Коммунальные услуги

34.8%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.6%

Технологии

2.0%
34.4%

Потребительский циклический сектор

1.7%
10.1%

Сырьевые материалы

1.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

12.2%

Здравоохранение

-

8.9%

Недвижимость

-

2.4%

Промышленность

AQWA
56.9%
SCHB
9.4%

Коммунальные услуги

AQWA
34.8%
SCHB
2.3%

Потребительский защитный сектор

AQWA
2.9%
SCHB
4.6%

Технологии

AQWA
2.0%
SCHB
34.4%

Потребительский циклический сектор

AQWA
1.7%
SCHB
10.1%

Сырьевые материалы

AQWA
1.7%
SCHB
2.0%

Коммуникационные услуги

AQWA

-

SCHB
10.1%

Энергетика

AQWA

-

SCHB
3.7%

Финансовые услуги

AQWA

-

SCHB
12.2%

Здравоохранение

AQWA

-

SCHB
8.9%

Недвижимость

AQWA

-

SCHB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Clean Water ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с AQWA:
AQWA с PHOAQWA с FIWAQWA с CGWAQWA с PIOAQWA с AQWG.LAQWA с EVXAQWA с WATL.L
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

AQWA vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQWA
Ранг доходности на риск AQWA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQWA c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQWASCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
2.39

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
3.25

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.43

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

3.25

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

14.90

-14.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQWA vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQWA на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQWA и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQWASCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.39

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.75

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.83

-0.51

Просадки

Сравнение просадок AQWA и SCHB

Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQWASCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-35.27%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-8.91%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.55%

-19.34%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-25.41%

-4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-0.27%

-10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-4.11%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

1.94%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AQWA и SCHB

Global X Clean Water ETF (AQWA) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что AQWA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQWASCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.97%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

9.14%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

12.11%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

17.24%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

18.31%

-1.66%

Сравнение комиссий AQWA и SCHB

AQWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQWA и SCHB

Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQWA
Global X Clean Water ETF		1.48%1.47%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

AQWA and SCHB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQWA has higher volatility (3.92%) compared to SCHB (2.97%). In terms of maximum drawdown, AQWA dropped -29.44% vs SCHB's -35.27%.

On 5-year performance, SCHB leads with 12.86% vs 4.66% for AQWA. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHB has performed better with a 12.86% return vs 4.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for AQWA.

AQWA has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.01% for SCHB.

AQWA is categorized as Water Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. AQWA tracks Solactive Global Clean Water Industry Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: Global X and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.50% for AQWA and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQWA и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор