PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQWA с CFWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQWA с CFWAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQWA (Global X Clean Water ETF) and CFWAX (Calvert Global Water Fund) are both funds - AQWA is a Water Equities fund tracking the Solactive Global Clean Water Industry Index, while CFWAX is a Energy Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 5 years, AQWA returned 4.66%/yr vs 4.69%/yr for CFWAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AQWA charges 0.50%/yr vs 1.24%/yr for CFWAX.

Доходность

Сравнение доходности AQWA и CFWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Clean Water ETF (AQWA) и Calvert Global Water Fund (CFWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQWA показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у CFWAX с доходностью 3.53%.

AQWA

1 день
0.18%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-2.34%
1 год
1.35%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—

CFWAX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.95%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.24%
1 год
10.33%
3 года*
9.89%
5 лет*
4.69%
10 лет*
8.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQWA и CFWAX

2026 (YTD)20252024202320222021
AQWA
Global X Clean Water ETF		-0.50%13.15%4.34%20.13%-19.89%15.85%
CFWAX
Calvert Global Water Fund		3.53%14.38%3.91%18.34%-19.63%11.54%

Correlation

The correlation between AQWA and CFWAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г.

0.90

The correlation between AQWA and CFWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Clean Water ETF

Calvert Global Water Fund

Часто сравнивают с AQWA:
AQWA с PHOAQWA с FIWAQWA с CGWAQWA с PIOAQWA с AQWG.LAQWA с EVXAQWA с WATL.L
Часто сравнивают с CFWAX:
CFWAX с SGGDXCFWAX с SPYCFWAX с FMGIXCFWAX с XYLCFWAX с RYEIXCFWAX с CGJIXCFWAX с CFJIX

Доходность на риск

AQWA vs. CFWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQWA
Ранг доходности на риск AQWA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQWA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQWA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQWA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQWA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQWA: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CFWAX
Ранг доходности на риск CFWAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFWAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFWAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFWAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFWAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFWAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQWA c CFWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water ETF (AQWA) и Calvert Global Water Fund (CFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQWACFWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.75

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
1.16

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

0.80

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

2.40

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQWA vs. CFWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQWA на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа CFWAX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQWA и CFWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQWACFWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.75

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.30

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.39

-0.07

Просадки

Сравнение просадок AQWA и CFWAX

Максимальная просадка AQWA за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки CFWAX в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA и CFWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQWACFWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-39.67%

+10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.34%

-12.79%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.55%

-17.64%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-29.17%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-7.59%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-7.96%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

4.28%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AQWA и CFWAX

Текущая волатильность для Global X Clean Water ETF (AQWA) составляет 3.92%, в то время как у Calvert Global Water Fund (CFWAX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что AQWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQWACFWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.37%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

10.63%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

13.65%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

15.72%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

16.94%

-0.29%

Сравнение комиссий AQWA и CFWAX

AQWA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CFWAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQWA и CFWAX

Дивидендная доходность AQWA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности CFWAX в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQWA
Global X Clean Water ETF		1.48%1.47%1.40%1.53%1.56%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CFWAX
Calvert Global Water Fund		4.61%4.77%9.25%2.57%1.47%0.93%0.77%0.83%1.30%0.93%0.00%0.03%

Часто задаваемые вопросы

AQWA and CFWAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFWAX has higher volatility (4.37%) compared to AQWA (3.92%). In terms of maximum drawdown, AQWA dropped -29.44% vs CFWAX's -39.67%.

CFWAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQWA и CFWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор