Сравнение AQWA.L с AQWG.L
AQWA.L (Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc) and AQWG.L (Global X Clean Water UCITS ETF) are both Water Equities funds from Global X - AQWA.L tracks the Solactive Global Clean Water Industry v2 Index while AQWG.L tracks the S&P Global Water TR. Both are passively managed. Over the past 3 years, AQWA.L returned 10.03%/yr vs 10.24%/yr for AQWG.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AQWA.L и AQWG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AQWA.L торгуется в USD, в то время как AQWG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AQWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AQWA.L показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у AQWG.L с доходностью 3.78%.
AQWA.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 3.41%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AQWG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- -0.73%
- С начала года
- 3.78%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQWA.L и AQWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQWA.L Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc | 3.41% | 12.96% | 5.98% | 25.16% | -19.37% | 2.68% |
AQWG.L Global X Clean Water UCITS ETF | 3.78% | 13.10% | 5.99% | 24.49% | -19.54% | 4.95% |
Correlation
The correlation between AQWA.L and AQWG.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between AQWA.L and AQWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQWA.L vs. AQWG.L — Ранг доходности на риск
AQWA.L
AQWG.L
Сравнение AQWA.L c AQWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc (AQWA.L) и Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQWA.L | AQWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 0.81 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQWA.L и AQWG.L
Максимальная просадка AQWA.L за все время составила -28.61%, примерно равная максимальной просадке AQWG.L в -28.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQWA.L и AQWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQWA.L | AQWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.61% | -28.70% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -12.29% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.35% | -17.37% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -6.06% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -9.36% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 5.62% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQWA.L и AQWG.L
Global X Clean Water UCITS ETF USD Acc (AQWA.L) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Global X Clean Water UCITS ETF (AQWG.L) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что AQWA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQWA.L | AQWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.90% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 11.16% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 14.31% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.05% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.05% | +0.28% |
Сравнение комиссий AQWA.L и AQWG.L
И AQWA.L, и AQWG.L имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQWA.L и AQWG.L
Ни AQWA.L, ни AQWG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AQWA.L and AQWG.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AQWA.L and AQWG.L have the same expense ratio: 0.50% per year.
AQWA.L tracks Solactive Global Clean Water Industry v2 Index, while AQWG.L tracks S&P Global Water TR.
Подберите оптимальное распределение для AQWA.L и AQWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор