Сравнение AQRNX с QLFIX
AQRNX (AQR Multi-Asset Fund Class N) and QLFIX (AQR LSE Fusion Fund Class I) are both mutual funds - AQRNX is a Diversified Portfolio fund actively managed by AQR, while QLFIX is a Long-Short fund actively managed by AQR. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQRNX charges 1.31%/yr vs 6.30%/yr for QLFIX.
Доходность
Сравнение доходности AQRNX и QLFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQRNX показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у QLFIX с доходностью -3.49%.
AQRNX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 6.40%
- С начала года
- 9.08%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 7.92%
QLFIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -0.09%
- С начала года
- -3.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQRNX и QLFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 9.08% | 1.33% |
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | -3.49% | 6.78% |
Correlation
The correlation between AQRNX and QLFIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQRNX vs. QLFIX — Ранг доходности на риск
AQRNX
QLFIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AQRNX c QLFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) и AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQRNX | QLFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQRNX и QLFIX
Максимальная просадка AQRNX за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки QLFIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRNX и QLFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQRNX | QLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -14.53% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -4.68% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -5.51% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQRNX и QLFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQRNX | QLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.19% | 16.84% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 16.84% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.80% | 16.84% | -7.04% |
Сравнение комиссий AQRNX и QLFIX
AQRNX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии QLFIX в 6.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQRNX и QLFIX
Дивидендная доходность AQRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности QLFIX в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 3.37% | 3.67% | 1.44% | 2.18% | 6.67% | 6.21% | 0.72% | 7.45% | 7.08% | 10.27% | 6.78% | 2.51% |
QLFIX AQR LSE Fusion Fund Class I | 0.22% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AQRNX and QLFIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AQRNX и QLFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор