PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQRNX с QLFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQRNX с QLFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) и AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX).

AQRNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. QLFIX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AQRNX и QLFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) и AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQRNX и QLFIX

2026 (YTD)2025
AQRNX
AQR Multi-Asset Fund Class N		1.93%1.41%
QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I		-11.22%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, AQRNX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у QLFIX с доходностью -11.22%.

AQRNX

1 день
1.76%
1 месяц
-4.49%
С начала года
1.93%
6 месяцев
4.49%
1 год
14.48%
3 года*
12.42%
5 лет*
7.99%
10 лет*
7.84%

QLFIX

1 день
2.20%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Multi-Asset Fund Class N

AQR LSE Fusion Fund Class I

Часто сравнивают с AQRNX:
AQRNX с QRPRXAQRNX с QRPNXAQRNX с QSPNXAQRNX с BERIXAQRNX с CSTAXAQRNX с IOEZXAQRNX с PALDX
Часто сравнивают с QLFIX:
QLFIX с QRPNXQLFIX с QRPRXQLFIX с QCFNXQLFIX с QSPNXQLFIX с QMHNXQLFIX с QCFIXQLFIX с QLFNX

Сравнение комиссий AQRNX и QLFIX

AQRNX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии QLFIX в 6.30%.

QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I
AQRNX
AQR Multi-Asset Fund Class N

Доходность на риск

AQRNX vs. QLFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQRNX
Ранг доходности на риск AQRNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQRNX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQRNX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQRNX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQRNX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQRNX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QLFIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQRNX c QLFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) и AQR LSE Fusion Fund Class I (QLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQRNXQLFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQRNX vs. QLFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQRNXQLFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

-0.86

+1.58

Корреляция

Корреляция между AQRNX и QLFIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQRNX и QLFIX

Дивидендная доходность AQRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности QLFIX в 0.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQRNX
AQR Multi-Asset Fund Class N		3.60%3.67%1.44%2.18%6.67%6.21%0.72%7.45%7.08%10.27%6.78%2.51%
QLFIX
AQR LSE Fusion Fund Class I		0.24%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQRNX и QLFIX

Максимальная просадка AQRNX за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки QLFIX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRNX и QLFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQRNXQLFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.37%

-14.53%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-12.32%

+7.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-5.10%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AQRNX и QLFIX

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQRNXQLFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

15.92%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.62%

15.92%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.74%

15.92%

-6.18%