Сравнение AQRNX с AAAAX
AQRNX (AQR Multi-Asset Fund Class N) and AAAAX (DWS RREEF Real Assets Fund - Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AQRNX returned 8.36%/yr vs 7.15%/yr for AAAAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQRNX charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for AAAAX.
Доходность
Сравнение доходности AQRNX и AAAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AQRNX показывает доходность 9.92%, а AAAAX немного выше – 10.32%. За последние 10 лет акции AQRNX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 8.36% против 7.15% соответственно.
AQRNX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 8.36%
AAAAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам AQRNX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 9.92% | 18.46% | 10.07% | 11.38% | -10.73% | 14.06% | 2.41% | 21.98% | -7.22% | 16.12% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 10.32% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Correlation
The correlation between AQRNX and AAAAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2010 г. | 0.70 |
The correlation between AQRNX and AAAAX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQRNX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
AQRNX
AAAAX
Сравнение AQRNX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQRNX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.93 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 10.67 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQRNX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.85 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.40 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.57 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.38 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок AQRNX и AAAAX
Максимальная просадка AQRNX за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRNX и AAAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQRNX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -40.47% | +21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -5.68% | -1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.09% | -10.17% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -22.62% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | -29.41% | +10.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -3.05% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -6.85% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.55% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQRNX и AAAAX
AQR Multi-Asset Fund Class N (AQRNX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что AQRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQRNX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 2.54% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 7.26% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 9.00% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 12.11% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.77% | 12.69% | -2.92% |
Сравнение комиссий AQRNX и AAAAX
AQRNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AAAAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQRNX и AAAAX
Дивидендная доходность AQRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности AAAAX в 3.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.21% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
AQRNX AQR Multi-Asset Fund Class N | 3.34% | 3.67% | 1.44% | 2.18% | 6.67% | 6.21% | 0.72% | 7.45% | 7.08% | 10.27% | 6.78% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
AQRNX and AAAAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQRNX has higher volatility (2.84%) compared to AAAAX (2.54%). In terms of maximum drawdown, AQRNX dropped -19.37% vs AAAAX's -40.47%.
AQRNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQRNX и AAAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор