Сравнение AQRIX с TTIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).
AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AQRIX и TTIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQRIX и TTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 2.01% | 18.71% | 10.45% | 11.59% | -10.54% | 14.35% | 2.68% | 21.03% | -6.95% | 14.87% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, AQRIX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у TTIFX с доходностью 0.19%.
AQRIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.00%
TTIFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQRIX и TTIFX
AQRIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.
Доходность на риск
AQRIX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск
AQRIX
TTIFX
Сравнение AQRIX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQRIX | TTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.85 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.91 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 7.93 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQRIX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.48 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.51 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между AQRIX и TTIFX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQRIX и TTIFX
Дивидендная доходность AQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности TTIFX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.78% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.00% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AQRIX и TTIFX
Максимальная просадка AQRIX за все время составила -19.37%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRIX и TTIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQRIX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -13.21% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -2.66% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -9.04% | -10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -1.73% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -2.15% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 0.64% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQRIX и TTIFX
AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что AQRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQRIX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 1.12% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 1.84% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 4.40% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 5.91% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 5.93% | +3.83% |