Сравнение AQRIX с AIONX
AQRIX (AQR Multi-Asset Fund) and AIONX (AQR International Momentum Style Fund Class N) are both mutual funds - AQRIX is a Tactical Allocation fund managed by AQR Funds, while AIONX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World Ex-USA Index. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQRIX charges 0.80%/yr vs 0.88%/yr for AIONX.
Доходность
Сравнение доходности AQRIX и AIONX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQRIX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 8.51%
AIONX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQRIX и AIONX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 10.05% | 18.71% | 10.45% | 11.59% | -10.54% | 14.35% | 2.68% | 21.03% | -6.95% | 16.34% |
AIONX AQR International Momentum Style Fund Class N | 6.03% | 34.58% | 8.41% | 16.39% | -19.64% | 11.72% | 16.32% | 22.29% | -15.50% | 24.99% |
Correlation
The correlation between AQRIX and AIONX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.66 |
The correlation between AQRIX and AIONX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQRIX vs. AIONX — Ранг доходности на риск
AQRIX
AIONX
Сравнение AQRIX c AIONX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQRIX | AIONX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQRIX | AIONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AQRIX и AIONX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQRIX | AIONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.05% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQRIX и AIONX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQRIX | AIONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.62% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.68% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.79% | — | — |
Сравнение комиссий AQRIX и AIONX
AQRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AIONX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQRIX и AIONX
Дивидендная доходность AQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности AIONX в 20.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIONX AQR International Momentum Style Fund Class N | 20.01% | 14.62% | 21.87% | 11.32% | 2.62% | 1.77% | 0.95% | 2.12% | 1.85% | 1.96% | 2.23% | 1.30% |
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.50% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
AQRIX and AIONX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AQRIX и AIONX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор