Сравнение AQRIX с AIONX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX).
AQRIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г.. AIONX - это пассивный фонд от AQR Funds, который отслеживает доходность MSCI World Ex-USA Index. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AQRIX и AIONX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQRIX и AIONX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 2.01% | 18.71% | 10.45% | 11.59% | -10.54% | 14.35% | 2.68% | 21.03% | -6.95% | 16.34% |
AIONX AQR International Momentum Style Fund Class N | 0.00% | 34.58% | 8.41% | 16.39% | -19.64% | 11.72% | 16.32% | 22.29% | -15.50% | 24.99% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции AQRIX уступали акциям AIONX по среднегодовой доходности: 8.00% против 8.58% соответственно.
AQRIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.00%
AIONX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQRIX и AIONX
AQRIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AIONX в 0.88%.
Доходность на риск
AQRIX vs. AIONX — Ранг доходности на риск
AQRIX
AIONX
Сравнение AQRIX c AIONX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) и AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQRIX | AIONX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.85 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.99 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 7.80 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQRIX | AIONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.50 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.51 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.42 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между AQRIX и AIONX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQRIX и AIONX
Дивидендная доходность AQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности AIONX в 14.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQRIX AQR Multi-Asset Fund | 3.78% | 3.85% | 1.72% | 2.40% | 6.82% | 6.39% | 1.09% | 6.65% | 7.36% | 10.49% | 7.08% | 2.51% |
AIONX AQR International Momentum Style Fund Class N | 14.62% | 14.62% | 21.87% | 11.32% | 2.62% | 1.77% | 0.95% | 2.12% | 1.85% | 1.96% | 2.23% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок AQRIX и AIONX
Максимальная просадка AQRIX за все время составила -19.37%, что меньше максимальной просадки AIONX в -32.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQRIX и AIONX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQRIX | AIONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.37% | -32.32% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -11.70% | +2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -32.32% | +12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.37% | -32.32% | +12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -8.56% | +3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -7.75% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.98% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQRIX и AIONX
Текущая волатильность для AQR Multi-Asset Fund (AQRIX) составляет 4.72%, в то время как у AQR International Momentum Style Fund Class N (AIONX) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что AQRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQRIX | AIONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 8.64% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 12.40% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 18.00% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 16.99% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.76% | 16.73% | -6.97% |