Сравнение AQMNX с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AQMNX и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AQMNX и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 9.49% | 14.38% | 7.96% | 1.79% | 35.16% | -1.31% | -0.62% | 1.57% | -9.12% | -1.19% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, AQMNX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции AQMNX превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 4.16% против 2.41% соответственно.
AQMNX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 4.16%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AQMNX и USFR
AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
AQMNX vs. USFR — Ранг доходности на риск
AQMNX
USFR
Сравнение AQMNX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQMNX | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 14.37 | -12.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 42.77 | -40.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 10.64 | -9.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 103.21 | -99.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | 658.56 | -647.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQMNX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 14.37 | -12.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 8.63 | -7.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 3.00 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 1.57 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между AQMNX и USFR составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQMNX и USFR
Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMNX AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 1.87% | 2.05% | 3.61% | 8.15% | 12.59% | 6.59% | 4.17% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.30% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AQMNX и USFR
Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AQMNX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.50% | -1.36% | -26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -0.04% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | -0.18% | -13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.13% | -0.80% | -23.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | 0.00% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.50% | -0.16% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.01% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQMNX и USFR
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AQMNX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 0.08% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 0.19% | +6.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 0.29% | +9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.48% | 0.41% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 0.81% | +9.51% |