PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMNX с QLEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMNX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции AQMNX уступали акциям QLEIX по среднегодовой доходности: 4.16% против 11.57% соответственно.

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с RWSIXAQMNX с MFTFXAQMNX с QMNNX
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий AQMNX и QLEIX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

AQMNX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.33

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

3.01

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.48

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

3.10

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

12.22

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.33

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

2.22

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

1.10

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.11

-0.74

Корреляция

Корреляция между AQMNX и QLEIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и QLEIX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и QLEIX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMNXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-38.11%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-6.49%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-17.07%

+3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-38.11%

+13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-3.57%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-7.80%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.64%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и QLEIX

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMNXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

1.88%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

4.90%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

8.61%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

10.22%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

10.55%

-0.23%