PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с EBSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMNX с EBSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX).

AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. EBSIX управляется Campbell & Company. Фонд был запущен 4 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и EBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMNX и EBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.37%
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		7.05%-1.14%11.63%-1.83%30.91%9.05%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у EBSIX с доходностью 7.05%.

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%

EBSIX

1 день
-0.69%
1 месяц
2.56%
С начала года
7.05%
6 месяцев
3.19%
1 год
0.38%
3 года*
3.75%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с RWSIXAQMNX с MFTFXAQMNX с QMNNX
Часто сравнивают с EBSIX:
EBSIX с QDSIXEBSIX с AMFAXEBSIX с MBXIXEBSIX с GQEPXEBSIX с AHTPXEBSIX с MAFIXEBSIX с BLNDX

Сравнение комиссий AQMNX и EBSIX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии EBSIX в 1.75%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Доходность на риск

AQMNX vs. EBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EBSIX
Ранг доходности на риск EBSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXEBSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

0.05

+2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

0.12

+2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.01

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

0.14

+3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

0.25

+11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. EBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа EBSIX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и EBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXEBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.05

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.98

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.13

-0.76

Корреляция

Корреляция между AQMNX и EBSIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и EBSIX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности EBSIX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		2.95%3.16%2.90%1.82%15.10%7.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и EBSIX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки EBSIX в -10.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и EBSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMNXEBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-10.96%

-16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-7.43%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-10.96%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-0.69%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-3.13%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

4.37%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и EBSIX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) составляет 2.59%, в то время как у Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMNXEBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.12%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

6.23%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

8.51%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

9.59%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

9.52%

+0.80%