PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с EBSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQMNX с EBSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) and EBSIX (Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares) are both mutual funds - AQMNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while EBSIX is a Macro Trading fund managed by Campbell & Company. Over the past 5 years, AQMNX returned 12.57%/yr vs 8.73%/yr for EBSIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQMNX charges 2.97%/yr vs 1.75%/yr for EBSIX.

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и EBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у EBSIX с доходностью 10.04%.

AQMNX

1 день
0.75%
1 месяц
1.70%
С начала года
13.50%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.38%
3 года*
12.45%
5 лет*
12.57%
10 лет*
4.80%

EBSIX

1 день
0.19%
1 месяц
0.39%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.16%
1 год
5.97%
3 года*
4.49%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQMNX и EBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		13.50%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.37%
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		10.04%-1.14%11.63%-1.83%30.91%9.05%4.94%

Correlation

The correlation between AQMNX and EBSIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2020 г.

0.57

The correlation between AQMNX and EBSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с RWSIXAQMNX с CTAAQMNX с MFTFXAQMNX с DBMFAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ
Часто сравнивают с EBSIX:
EBSIX с QDSIXEBSIX с MBXIXEBSIX с AMFAXEBSIX с GQEPXEBSIX с AHTPXEBSIX с MAFIXEBSIX с BLNDX

Доходность на риск

AQMNX vs. EBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EBSIX
Ранг доходности на риск EBSIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBSIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBSIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBSIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBSIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBSIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c EBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXEBSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
0.77

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
1.16

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.13

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.19

1.06

+7.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.01

2.34

+23.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. EBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа EBSIX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и EBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXEBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

0.77

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.92

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.16

-0.77

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и EBSIX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки EBSIX в -10.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и EBSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQMNXEBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-10.96%

-16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-5.88%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-10.26%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-10.96%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-3.06%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.64%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и EBSIX

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares (EBSIX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQMNXEBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

1.90%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

5.91%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

8.05%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

9.56%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

9.46%

+0.87%

Сравнение комиссий AQMNX и EBSIX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии EBSIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и EBSIX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности EBSIX в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.81%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
EBSIX
Campbell Systematic Macro Fund Class I Shares		2.87%3.16%2.90%1.82%15.10%7.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AQMNX and EBSIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQMNX has higher volatility (2.63%) compared to EBSIX (1.90%). In terms of maximum drawdown, AQMNX dropped -27.50% vs EBSIX's -10.96%.

AQMNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQMNX и EBSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор