PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с AMOMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQMNX с AMOMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQMNX (AQR Managed Futures Strategy Fund Class N) and AMOMX (AQR Large Cap Momentum Style Fund) are both mutual funds - AQMNX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR Funds, while AMOMX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AQR Funds. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. AQMNX charges 2.97%/yr vs 0.41%/yr for AMOMX.

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и AMOMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AQMNX

1 день
0.75%
1 месяц
1.70%
С начала года
13.50%
6 месяцев
15.37%
1 год
25.38%
3 года*
12.45%
5 лет*
12.57%
10 лет*
4.80%

AMOMX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQMNX и AMOMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		13.50%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		11.26%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%29.20%-4.01%23.87%

Correlation

The correlation between AQMNX and AMOMX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2010 г.

0.10

The correlation between AQMNX and AMOMX shifts across timeframes, from -0.00 (5 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

AQR Large Cap Momentum Style Fund

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с RWSIXAQMNX с CTAAQMNX с MFTFXAQMNX с DBMFAQMNX с CSAAXAQMNX с QQQ
Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с ^OEXAMOMX с SPMOAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с MTUMAMOMX с VOOAMOMX с IWB

Доходность на риск

AQMNX vs. AMOMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AMOMX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c AMOMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXAMOMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.19

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. AMOMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXAMOMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

—

—

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и AMOMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQMNXAMOMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и AMOMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQMNXAMOMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.64%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

—

—

Сравнение комиссий AQMNX и AMOMX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии AMOMX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и AMOMX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности AMOMX в 30.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		30.65%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.81%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%

Часто задаваемые вопросы

AQMNX and AMOMX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQMNX и AMOMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор