PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с ABYIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMNX с ABYIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX).

AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. ABYIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 1 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и ABYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMNX и ABYIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		4.53%1.62%1.11%-3.29%17.06%3.39%7.92%8.84%-6.15%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у ABYIX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции AQMNX превзошли акции ABYIX по среднегодовой доходности: 4.16% против 2.83% соответственно.

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%

ABYIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
4.53%
6 месяцев
7.29%
1 год
8.69%
3 года*
2.39%
5 лет*
3.70%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с RWSIXAQMNX с MFTFXAQMNX с QMNNX
Часто сравнивают с ABYIX:
ABYIX с DBMFABYIX с ASFYXABYIX с RWLABYIX с AQMIXABYIX с EQCHXABYIX с RWSIXABYIX с MFTFX

Сравнение комиссий AQMNX и ABYIX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии ABYIX в 1.79%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I

Доходность на риск

AQMNX vs. ABYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ABYIX
Ранг доходности на риск ABYIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c ABYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXABYIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.09

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.54

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

1.72

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

3.52

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. ABYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа ABYIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и ABYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXABYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.09

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.46

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.35

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.16

Корреляция

Корреляция между AQMNX и ABYIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и ABYIX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности ABYIX в 1.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
ABYIX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I		1.27%1.33%2.10%2.03%15.24%3.68%1.54%8.70%0.14%0.00%0.00%0.24%

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и ABYIX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки ABYIX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и ABYIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMNXABYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-17.13%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-4.36%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-14.66%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-14.74%

-9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-3.10%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-6.74%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.27%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и ABYIX

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Abbey Capital Futures Strategy Fund Class I (ABYIX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMNXABYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

1.94%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

6.43%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

7.64%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

8.01%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

8.00%

+2.32%