PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMNX с ABYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMNX с ABYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX).

AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г.. ABYAX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 29 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMNX и ABYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMNX и ABYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		4.46%1.47%0.77%-3.55%16.76%3.19%7.59%8.65%-6.49%-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, AQMNX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у ABYAX с доходностью 4.46%. За последние 10 лет акции AQMNX превзошли акции ABYAX по среднегодовой доходности: 4.16% против 2.58% соответственно.

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%

ABYAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
4.46%
6 месяцев
7.27%
1 год
8.47%
3 года*
2.13%
5 лет*
3.44%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с RWSIXAQMNX с MFTFXAQMNX с QMNNX
Часто сравнивают с ABYAX:
ABYAX с LFMAXABYAX с EVOIXABYAX с RWSIXABYAX с QMHNXABYAX с EQCHXABYAX с LOTIXABYAX с MFTFX

Сравнение комиссий AQMNX и ABYAX

AQMNX берет комиссию в 2.97%, что несколько больше комиссии ABYAX в 2.04%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A

Доходность на риск

AQMNX vs. ABYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ABYAX
Ранг доходности на риск ABYAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABYAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABYAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABYAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABYAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABYAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMNX c ABYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) и Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMNXABYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.08

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.53

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

1.70

+2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.46

3.42

+8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMNX vs. ABYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMNX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа ABYAX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMNX и ABYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMNXABYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.08

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.43

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.32

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.45

-0.08

Корреляция

Корреляция между AQMNX и ABYAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMNX и ABYAX

Дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности ABYAX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%
ABYAX
Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A		1.22%1.27%1.68%0.99%15.33%3.57%1.36%8.50%0.00%0.00%0.00%0.06%

Просадки

Сравнение просадок AQMNX и ABYAX

Максимальная просадка AQMNX за все время составила -27.50%, что больше максимальной просадки ABYAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMNX и ABYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMNXABYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.50%

-17.96%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-4.30%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-15.23%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.13%

-15.23%

-8.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-3.92%

+2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-7.30%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.27%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMNX и ABYAX

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с Abbey Capital Futures Strategy Fund Class A (ABYAX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что AQMNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMNXABYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

1.81%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

6.40%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

7.62%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

7.98%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

7.98%

+2.34%