Сравнение AQLT с INFL
AQLT (iShares MSCI Global Quality Factor ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. AQLT is passively managed, while INFL is actively managed. Over the past year, AQLT returned 28.54% vs 24.99% for INFL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AQLT charges 0.20%/yr vs 0.85%/yr for INFL.
Доходность
Сравнение доходности AQLT и INFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQLT показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 18.15%.
AQLT
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 28.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INFL
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 18.15%
- 6 месяцев
- 18.37%
- 1 год
- 24.99%
- 3 года*
- 22.33%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQLT и INFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 12.78% | 17.65% | -3.14% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 18.15% | 18.30% | -3.71% |
Correlation
The correlation between AQLT and INFL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQLT vs. INFL — Ранг доходности на риск
AQLT
INFL
Сравнение AQLT c INFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQLT | INFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 3.00 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 8.16 | +3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQLT | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.62 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.92 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок AQLT и INFL
Максимальная просадка AQLT за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQLT и INFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQLT | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.84% | -21.30% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -8.36% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -4.75% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -5.10% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 3.07% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQLT и INFL
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) составляет 3.52%, в то время как у Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что AQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQLT | INFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.71% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 12.29% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 15.54% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 17.71% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 17.64% | -0.67% |
Сравнение комиссий AQLT и INFL
AQLT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQLT и INFL
Дивидендная доходность AQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности INFL в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 0.93% | 1.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 0.90% | 1.26% | 1.77% | 1.60% | 1.65% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
AQLT and INFL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INFL has higher volatility (3.71%) compared to AQLT (3.52%). In terms of maximum drawdown, AQLT dropped -16.84% vs INFL's -21.30%.
On 1-year performance, AQLT leads with 28.54% vs 24.99% for INFL. On fees, AQLT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AQLT has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AQLT has performed better with a 28.54% return vs 24.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AQLT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for INFL.
AQLT has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.90% for INFL.
They also come from different issuers: iShares and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.20% for AQLT and 0.85% for INFL.
AQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQLT и INFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор