Сравнение AQLT с GGLS
AQLT (iShares MSCI Global Quality Factor ETF) and GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - AQLT is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Quality Index (Net), while GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%). Both are passively managed. Over the past year, AQLT returned 29.00% vs -55.43% for GGLS. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. AQLT charges 0.20%/yr vs 1.09%/yr for GGLS.
Доходность
Сравнение доходности AQLT и GGLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQLT показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у GGLS с доходностью -14.40%.
AQLT
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLS
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- -14.40%
- 6 месяцев
- -12.57%
- 1 год
- -55.43%
- 3 года*
- -31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQLT и GGLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 12.40% | 17.65% | -3.14% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -14.40% | -42.64% | 1.32% |
Correlation
The correlation between AQLT and GGLS is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.63 |
The correlation between AQLT and GGLS has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQLT vs. GGLS — Ранг доходности на риск
AQLT
GGLS
Сравнение AQLT c GGLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AQLT | GGLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.63 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.92 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | -1.35 | +13.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AQLT | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | -1.91 | +4.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | -0.95 | +2.04 |
Просадки
Сравнение просадок AQLT и GGLS
Максимальная просадка AQLT за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки GGLS в -81.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQLT и GGLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQLT | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.84% | -81.24% | +64.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -60.43% | +49.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -73.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -78.97% | +78.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -46.86% | +44.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 41.18% | -38.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQLT и GGLS
Текущая волатильность для iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) составляет 3.54%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что AQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQLT | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 8.19% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 21.23% | -10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 29.17% | -15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 31.27% | -14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 31.27% | -14.28% |
Сравнение комиссий AQLT и GGLS
AQLT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GGLS в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQLT и GGLS
Дивидендная доходность AQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности GGLS в 4.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 0.93% | 1.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 4.93% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
AQLT and GGLS have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLS has higher volatility (8.19%) compared to AQLT (3.54%). In terms of maximum drawdown, AQLT dropped -16.84% vs GGLS's -81.24%.
On 1-year performance, AQLT leads with 29.00% vs -55.43% for GGLS. On fees, AQLT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AQLT has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AQLT has performed better with a 29.00% return vs -55.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AQLT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
GGLS has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 0.93% for AQLT.
AQLT is categorized as Global Equities, while GGLS is Inverse Equities. AQLT tracks MSCI ACWI Quality Index (Net), while GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.20% for AQLT and 1.09% for GGLS.
AQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AQLT и GGLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор