PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AQLT с GGLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AQLT и GGLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQLT показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у GGLS с доходностью -14.40%.


AQLT

1 день
-0.37%
1 месяц
4.34%
С начала года
12.40%
6 месяцев
12.67%
1 год
29.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GGLS

1 день
0.70%
1 месяц
6.67%
С начала года
-14.40%
6 месяцев
-12.57%
1 год
-55.43%
3 года*
-31.29%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQLT и GGLS


2026 (YTD)20252024
AQLT
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
12.40%17.65%-3.14%
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
-14.40%-42.64%1.32%

Correlation

The correlation between AQLT and GGLS is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

-0.63

The correlation between AQLT and GGLS has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Global Quality Factor ETF

Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares

Доходность на риск

AQLT vs. GGLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AQLT
Ранг доходности на риск AQLT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQLT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQLT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQLT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQLT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQLT: 6767
Ранг коэф-та Мартина

GGLS
Ранг доходности на риск GGLS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQLT c GGLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AQLTGGLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+4.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+6.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.63

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

-0.92

+3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

-1.35

+13.60

AQLT vs. GGLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQLT на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа GGLS равного -1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQLT и GGLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AQLTGGLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

-1.91

+4.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

-0.95

+2.04

Просадки

Сравнение просадок AQLT и GGLS

Максимальная просадка AQLT за все время составила -16.84%, что меньше максимальной просадки GGLS в -81.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQLT и GGLS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AQLTGGLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.84%

-81.24%

+64.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-60.43%

+49.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-78.97%

+78.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-46.86%

+44.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

41.18%

-38.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AQLT и GGLS

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Quality Factor ETF (AQLT) составляет 3.54%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что AQLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AQLTGGLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

8.19%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

21.23%

-10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

29.17%

-15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

31.27%

-14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

31.27%

-14.28%

Сравнение комиссий AQLT и GGLS

AQLT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GGLS в 1.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AQLT и GGLS

Дивидендная доходность AQLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности GGLS в 4.93%


ПозицияTTM2025202420232022
AQLT
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
0.93%1.05%0.02%0.00%0.00%
GGLS
Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares
4.93%4.87%4.31%5.80%0.20%

Часто задаваемые вопросы


AQLT and GGLS have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLS has higher volatility (8.19%) compared to AQLT (3.54%). In terms of maximum drawdown, AQLT dropped -16.84% vs GGLS's -81.24%.

On 1-year performance, AQLT leads with 29.00% vs -55.43% for GGLS. On fees, AQLT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AQLT has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AQLT has performed better with a 29.00% return vs -55.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AQLT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.

GGLS has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 0.93% for AQLT.

AQLT is categorized as Global Equities, while GGLS is Inverse Equities. AQLT tracks MSCI ACWI Quality Index (Net), while GGLS tracks Alphabet Inc. Class A (--100%). They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.20% for AQLT and 1.09% for GGLS.

AQLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQLT и GGLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор