PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQLGX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQLGX с MRFOX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

AQLGX (Alta Quality Growth Fund) and MRFOX (Marshfield Concentrated Opportunity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQLGX charges 1.18%/yr vs 1.05%/yr for MRFOX.

Доходность

Сравнение доходности AQLGX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alta Quality Growth Fund (AQLGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AQLGX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MRFOX

1 день
-0.60%
1 месяц
1.19%
С начала года
1.43%
6 месяцев
0.49%
1 год
10.33%
3 года*
13.99%
5 лет*
11.16%
10 лет*
16.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQLGX и MRFOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AQLGX
Alta Quality Growth Fund		0.00%8.35%13.01%30.70%-29.35%20.05%20.21%34.04%2.12%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.43%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.01%

Correlation

The correlation between AQLGX and MRFOX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г.

0.73

Over the past year, the correlation between AQLGX and MRFOX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alta Quality Growth Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с AQLGX:
AQLGX с QQQAQLGX с BPTRXAQLGX с AMRGXAQLGX с PROVXAQLGX с ONERXAQLGX с FCGSXAQLGX с ADX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с GQEPXMRFOX с BFGFXMRFOX с BRK-BMRFOX с VOO

Доходность на риск

AQLGX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQLGX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQLGX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alta Quality Growth Fund (AQLGX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AQLGXMRFOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.11

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.69

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.54

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.55

—

AQLGX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AQLGX и MRFOX

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQLGXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-29.10%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.02%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.36%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AQLGX и MRFOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQLGXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.73%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.83%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

12.08%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.18%

—

Сравнение комиссий AQLGX и MRFOX

AQLGX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQLGX и MRFOX

Дивидендная доходность AQLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 85.67%, что больше доходности MRFOX в 1.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AQLGX
Alta Quality Growth Fund		85.67%85.67%9.23%0.11%6.55%1.90%0.05%2.83%0.00%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.60%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Часто задаваемые вопросы

AQLGX and MRFOX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQLGX и MRFOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор