Сравнение AQLGX с CHASX
AQLGX (Alta Quality Growth Fund) and CHASX (Chase Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AQLGX charges 1.18%/yr vs 1.14%/yr for CHASX.
Доходность
Сравнение доходности AQLGX и CHASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQLGX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHASX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 24.43%
- 6 месяцев
- 22.26%
- 1 год
- 44.42%
- 3 года*
- 41.10%
- 5 лет*
- 21.95%
- 10 лет*
- 20.64%
Сравнение доходности по годам AQLGX и CHASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQLGX Alta Quality Growth Fund | 0.00% | 8.35% | 13.01% | 30.70% | -29.35% | 20.05% | 20.21% | 34.04% | 2.12% |
CHASX Chase Growth Fund | 24.43% | 20.61% | 64.71% | 25.91% | -20.41% | 22.32% | 18.27% | 42.63% | 0.09% |
Correlation
The correlation between AQLGX and CHASX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2018 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between AQLGX and CHASX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQLGX vs. CHASX — Ранг доходности на риск
AQLGX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHASX
Сравнение AQLGX c CHASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alta Quality Growth Fund (AQLGX) и Chase Growth Fund (CHASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQLGX | CHASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQLGX и CHASX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQLGX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -45.94% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.90% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.14% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQLGX и CHASX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQLGX | CHASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.27% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.38% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.94% | — |
Сравнение комиссий AQLGX и CHASX
AQLGX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии CHASX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQLGX и CHASX
Дивидендная доходность AQLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 85.67%, что больше доходности CHASX в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQLGX Alta Quality Growth Fund | 85.67% | 85.67% | 9.23% | 0.11% | 6.55% | 1.90% | 0.05% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHASX Chase Growth Fund | 7.33% | 9.12% | 36.67% | 5.80% | 5.49% | 20.15% | 7.83% | 22.82% | 12.92% | 11.92% | 9.14% | 10.24% |
Часто задаваемые вопросы
AQLGX and CHASX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AQLGX и CHASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор