PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQGNX с QMHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQGNX с QMHIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQGNX (AQR Global Equity Fund Class N) and QMHIX (AQR Managed Futures Strategy HV Fund) are both mutual funds - AQGNX is a Global Equities fund tracking the MSCI World Net Total Return USD Index, while QMHIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, AQGNX returned 13.11%/yr vs 5.86%/yr for QMHIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. AQGNX charges 1.07%/yr vs 1.65%/yr for QMHIX.

Доходность

Сравнение доходности AQGNX и QMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQGNX показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у QMHIX с доходностью 19.09%. За последние 10 лет акции AQGNX превзошли акции QMHIX по среднегодовой доходности: 13.11% против 5.86% соответственно.

AQGNX

1 день
-0.81%
1 месяц
5.46%
С начала года
12.84%
6 месяцев
14.33%
1 год
32.72%
3 года*
27.78%
5 лет*
15.03%
10 лет*
13.11%

QMHIX

1 день
1.12%
1 месяц
2.36%
С начала года
19.09%
6 месяцев
22.29%
1 год
35.13%
3 года*
16.80%
5 лет*
16.50%
10 лет*
5.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQGNX и QMHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQGNX
AQR Global Equity Fund Class N		12.84%31.37%24.14%22.74%-14.45%18.04%8.96%22.24%-14.69%25.02%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		19.09%19.97%10.78%-0.17%50.14%-2.08%-0.73%1.82%-14.44%-1.72%

Correlation

The correlation between AQGNX and QMHIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.04

The correlation between AQGNX and QMHIX shifts across timeframes, from -0.02 (5 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund Class N

AQR Managed Futures Strategy HV Fund

Часто сравнивают с AQGNX:
AQGNX с TEBRXAQGNX с AQRIXAQGNX с FGIAXAQGNX с VTAQGNX с CSUAXAQGNX с URTHAQGNX с VGPMX
Часто сравнивают с QMHIX:
QMHIX с DBMFQMHIX с QSPIXQMHIX с LONGXQMHIX с CTAQMHIX с SPYQMHIX с KMLMQMHIX с QNZNX

Доходность на риск

AQGNX vs. QMHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQGNX
Ранг доходности на риск AQGNX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGNX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGNX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGNX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QMHIX
Ранг доходности на риск QMHIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMHIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMHIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMHIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMHIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMHIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGNX c QMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQGNXQMHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.81

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.61

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

7.40

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

21.80

-6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQGNX vs. QMHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGNX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMHIX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGNX и QMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQGNXQMHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.96

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.38

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.39

+0.19

Просадки

Сравнение просадок AQGNX и QMHIX

Максимальная просадка AQGNX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки QMHIX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGNX и QMHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQGNXQMHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-39.37%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-4.83%

-5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.51%

-19.06%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-19.06%

-10.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-34.54%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

0.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-17.81%

+10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

1.63%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGNX и QMHIX

Текущая волатильность для AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) составляет 3.45%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund (QMHIX) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что AQGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQGNXQMHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.80%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

9.70%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

12.75%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

17.36%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

15.51%

+2.39%

Сравнение комиссий AQGNX и QMHIX

AQGNX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии QMHIX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGNX и QMHIX

Дивидендная доходность AQGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности QMHIX в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGNX
AQR Global Equity Fund Class N		11.76%13.27%13.26%5.82%4.30%12.07%1.08%1.26%4.74%4.75%10.16%0.00%
QMHIX
AQR Managed Futures Strategy HV Fund		1.72%2.05%2.31%7.66%9.34%10.96%9.52%4.18%0.00%0.00%0.01%7.57%

Часто задаваемые вопросы

AQGNX and QMHIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMHIX has higher volatility (3.80%) compared to AQGNX (3.45%). In terms of maximum drawdown, AQGNX dropped -35.76% vs QMHIX's -39.37%.

QMHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQGNX и QMHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор