PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQGNX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQGNX с GLIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQGNX (AQR Global Equity Fund Class N) and GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, AQGNX returned 13.11%/yr vs 10.33%/yr for GLIFX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQGNX charges 1.07%/yr vs 0.97%/yr for GLIFX.

Доходность

Сравнение доходности AQGNX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQGNX показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у GLIFX с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции AQGNX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 13.11% против 10.33% соответственно.

AQGNX

1 день
-0.81%
1 месяц
5.46%
С начала года
12.84%
6 месяцев
14.33%
1 год
32.72%
3 года*
27.78%
5 лет*
15.03%
10 лет*
13.11%

GLIFX

1 день
1.03%
1 месяц
-2.54%
С начала года
8.27%
6 месяцев
8.98%
1 год
17.25%
3 года*
14.27%
5 лет*
11.44%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQGNX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQGNX
AQR Global Equity Fund Class N		12.84%31.37%24.14%22.74%-14.45%18.04%8.96%22.24%-14.69%25.02%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		8.27%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Correlation

The correlation between AQGNX and GLIFX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.64

Over the past year, the correlation between AQGNX and GLIFX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund Class N

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с AQGNX:
AQGNX с TEBRXAQGNX с AQRIXAQGNX с FGIAXAQGNX с VTAQGNX с CSUAXAQGNX с URTHAQGNX с VGPMX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Доходность на риск

AQGNX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQGNX
Ранг доходности на риск AQGNX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGNX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGNX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGNX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGNX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGNX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQGNXGLIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.59

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.15

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

1.90

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

6.33

+8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQGNX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGNX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа GLIFX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGNX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQGNXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.59

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.05

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.85

-0.27

Просадки

Сравнение просадок AQGNX и GLIFX

Максимальная просадка AQGNX за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGNX и GLIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQGNXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-29.65%

-6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-9.00%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.51%

-10.02%

-8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-17.15%

-12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-29.65%

-6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-4.96%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-3.36%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.70%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGNX и GLIFX

Текущая волатильность для AQR Global Equity Fund Class N (AQGNX) составляет 3.45%, в то время как у Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что AQGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQGNXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.58%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

9.33%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

10.76%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

11.00%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

13.32%

+4.58%

Сравнение комиссий AQGNX и GLIFX

AQGNX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGNX и GLIFX

Дивидендная доходность AQGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности GLIFX в 6.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGNX
AQR Global Equity Fund Class N		11.76%13.27%13.26%5.82%4.30%12.07%1.08%1.26%4.74%4.75%10.16%0.00%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.23%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Часто задаваемые вопросы

AQGNX and GLIFX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIFX has higher volatility (4.58%) compared to AQGNX (3.45%). In terms of maximum drawdown, AQGNX dropped -35.76% vs GLIFX's -29.65%.

AQGNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQGNX и GLIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор