PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQGIX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQGIX с MVGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund (AQGIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AQGIX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund (AQGIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQGIX и MVGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQGIX
AQR Global Equity Fund		-3.52%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%9.33%22.55%-14.50%25.44%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		-1.45%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-2.40%18.49%

Доходность по периодам

С начала года, AQGIX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции AQGIX превзошли акции MVGIX по среднегодовой доходности: 11.85% против 8.97% соответственно.

AQGIX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-0.46%
1 год
20.90%
3 года*
22.43%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.85%

MVGIX

1 день
0.24%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.36%
1 год
10.67%
3 года*
12.18%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с JPMAQGIX с SPYAQGIX с DHAMXAQGIX с RICGXAQGIX с QIACXAQGIX с QAIAQGIX с VT
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с PORTXMVGIX с NALFX

Сравнение комиссий AQGIX и MVGIX

AQGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

AQGIX
AQR Global Equity Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

AQGIX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGIX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQGIXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.06

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.48

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.20

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

5.19

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQGIX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVGIX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGIX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQGIXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.72

-0.15

Корреляция

Корреляция между AQGIX и MVGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGIX и MVGIX

Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, что больше доходности MVGIX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGIX
AQR Global Equity Fund		13.66%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		11.10%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок AQGIX и MVGIX

Максимальная просадка AQGIX за все время составила -35.47%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQGIXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-30.19%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-8.65%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-18.01%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-30.19%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-8.44%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-2.89%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.99%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGIX и MVGIX

AQR Global Equity Fund (AQGIX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что AQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQGIXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

3.22%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

5.74%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

10.51%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

10.51%

+7.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

12.38%

+5.54%