PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQGIX с FTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQGIX с FTRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Global Equity Fund (AQGIX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX).

AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. FTRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AQGIX и FTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Global Equity Fund (AQGIX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQGIX и FTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQGIX
AQR Global Equity Fund		-3.52%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%9.33%22.55%-14.50%25.44%
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I		-2.11%26.92%26.00%26.46%-9.00%26.26%12.96%31.06%-7.43%17.82%

Доходность по периодам

С начала года, AQGIX показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у FTRIX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции AQGIX уступали акциям FTRIX по среднегодовой доходности: 11.85% против 15.42% соответственно.

AQGIX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-0.46%
1 год
20.90%
3 года*
22.43%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.85%

FTRIX

1 день
3.17%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.49%
1 год
26.36%
3 года*
22.46%
5 лет*
14.91%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Global Equity Fund

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I

Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с JPMAQGIX с SPYAQGIX с DHAMXAQGIX с RICGXAQGIX с QIACXAQGIX с QAIAQGIX с VT
Часто сравнивают с FTRIX:
FTRIX с FGRTXFTRIX с SWTSXFTRIX с GFSIXFTRIX с EVSAXFTRIX с FLCSXFTRIX с SSHQXFTRIX с RICGX

Сравнение комиссий AQGIX и FTRIX

AQGIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FTRIX в 0.65%.

AQGIX
AQR Global Equity Fund
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I

Доходность на риск

AQGIX vs. FTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FTRIX
Ранг доходности на риск FTRIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQGIX c FTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Global Equity Fund (AQGIX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQGIXFTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.47

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.09

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

2.25

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

10.43

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQGIX vs. FTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQGIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTRIX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQGIX и FTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQGIXFTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.47

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.85

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

0.00

Корреляция

Корреляция между AQGIX и FTRIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQGIX и FTRIX

Дивидендная доходность AQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.66%, что больше доходности FTRIX в 3.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQGIX
AQR Global Equity Fund		13.66%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I		3.99%3.91%2.68%2.09%4.38%4.75%8.02%12.76%21.72%16.33%1.96%4.15%

Просадки

Сравнение просадок AQGIX и FTRIX

Максимальная просадка AQGIX за все время составила -35.47%, что меньше максимальной просадки FTRIX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQGIX и FTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQGIXFTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.47%

-52.46%

+16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-12.15%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

-23.31%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

-35.22%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-6.13%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-6.59%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.62%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AQGIX и FTRIX

AQR Global Equity Fund (AQGIX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что AQGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQGIXFTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.56%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

9.77%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

18.38%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

16.72%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

18.13%

-0.21%