Сравнение AQEC с SPXM
AQEC (AQE Core ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. AQEC charges 0.49%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности AQEC и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQEC
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- -4.15%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQEC и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | -2.15% | 3.90% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 2.74% |
Correlation
The correlation between AQEC and SPXM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQEC vs. SPXM — Ранг доходности на риск
AQEC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXM
Сравнение AQEC c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQE Core ETF (AQEC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQEC | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQEC и SPXM
Максимальная просадка AQEC за все время составила -12.81%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEC и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQEC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -5.08% | -7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -0.75% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -0.78% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AQEC и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQEC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 7.65% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 7.57% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 7.57% | +5.70% |
Сравнение комиссий AQEC и SPXM
AQEC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQEC и SPXM
Дивидендная доходность AQEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | 0.92% | 0.13% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
AQEC and SPXM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for AQEC.
AQEC has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Arlington Asset Management and Azoria. Their fees differ too: 0.49% for AQEC and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для AQEC и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор