PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQEAX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQEAX с GQEIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

AQEAX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AQEAX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQEAX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		-4.24%14.25%25.67%24.11%-19.03%32.22%13.79%36.92%-13.21%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		8.12%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, AQEAX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 8.12%.

AQEAX

1 день
0.77%
1 месяц
-2.89%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-1.81%
1 год
15.36%
3 года*
16.42%
5 лет*
10.60%
10 лет*
13.62%

GQEIX

1 день
-1.36%
1 месяц
-2.47%
С начала года
8.12%
6 месяцев
7.17%
1 год
4.57%
3 года*
17.44%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Disciplined Core Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с AQEAX:
AQEAX с ^GSPCAQEAX с SPYAQEAX с SMGIXAQEAX с SVPFXAQEAX с FEQHXAQEAX с COSZXAQEAX с CTCAX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий AQEAX и GQEIX

AQEAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

AQEAX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQEAX
Ранг доходности на риск AQEAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQEAX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQEAXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.33

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.53

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.07

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.48

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

1.22

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQEAX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQEAX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQEAX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQEAXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.33

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.75

-0.21

Корреляция

Корреляция между AQEAX и GQEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQEAX и GQEIX

Дивидендная доходность AQEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности GQEIX в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEAX
Columbia Disciplined Core Fund		11.84%11.34%11.89%3.91%7.58%17.49%4.96%19.02%8.62%4.62%1.28%1.28%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.82%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQEAX и GQEIX

Максимальная просадка AQEAX за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEAX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQEAXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-28.48%

-29.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-7.34%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-20.44%

-13.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-7.54%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-5.69%

-3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.41%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AQEAX и GQEIX

Columbia Disciplined Core Fund (AQEAX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что AQEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQEAXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

2.98%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

7.43%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

12.47%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

15.89%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.96%

18.88%

+1.08%