Сравнение APXM с TJUN
APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both Defined Outcome funds from First Trust. Over the past year, APXM returned 4.93% vs 6.60% for TJUN. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APXM charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности APXM и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APXM показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью -1.67%.
APXM
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -6.79%
- 6 месяцев
- -3.48%
- С начала года
- -1.67%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APXM и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 2.43% | 3.07% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | -1.67% | 11.79% |
Correlation
The correlation between APXM and TJUN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between APXM and TJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APXM vs. TJUN — Ранг доходности на риск
APXM
TJUN
Сравнение APXM c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APXM | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.15 | +0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.27 | 0.94 | +7.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.04 | 4.16 | +45.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APXM и TJUN
Максимальная просадка APXM за все время составила -0.60%, что меньше максимальной просадки TJUN в -7.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APXM и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APXM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.60% | -7.02% | +6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -7.02% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -7.02% | +6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.82% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.10% | 1.59% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности APXM и TJUN
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM) составляет 0.60%, в то время как у FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что APXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APXM | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 6.81% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 8.36% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 9.79% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.36% | 9.71% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.36% | 9.71% | -8.35% |
Сравнение комиссий APXM и TJUN
APXM берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APXM и TJUN
Ни APXM, ни TJUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APXM and TJUN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TJUN has higher volatility (6.81%) compared to APXM (0.60%). In terms of maximum drawdown, APXM dropped -0.60% vs TJUN's -7.02%.
On 1-year performance, TJUN leads with 6.60% vs 4.93% for APXM. On fees, APXM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, APXM has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TJUN has performed better with a 6.60% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APXM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
APXM and TJUN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.85% for APXM and 0.95% for TJUN.
APXM currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APXM и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор