Сравнение APUSX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности APUSX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APUSX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 0.21% | 3.88% | 3.65% | 2.63% | -0.18% | -0.40% | 0.15% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.66% |
Доходность по периодам
С начала года, APUSX показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у PTEAX с доходностью -0.76%.
APUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APUSX и PTEAX
APUSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PTEAX в 0.73%.
Доходность на риск
APUSX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
APUSX
PTEAX
Сравнение APUSX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APUSX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.83 | 0.75 | +2.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.29 | 1.02 | +9.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.18 | 1.20 | +3.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.80 | 0.92 | +14.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 57.18 | 2.95 | +54.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APUSX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 0.75 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 0.08 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.31 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между APUSX и PTEAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APUSX и PTEAX
Дивидендная доходность APUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности PTEAX в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 2.61% | 3.69% | 3.68% | 1.69% | 0.33% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок APUSX и PTEAX
Максимальная просадка APUSX за все время составила -1.64%, что меньше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUSX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APUSX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.64% | -38.72% | +37.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -4.78% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.45% | -17.37% | +15.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.66% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -5.95% | +5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 1.50% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности APUSX и PTEAX
Текущая волатильность для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) составляет 0.10%, в то время как у Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что APUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APUSX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.09% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | 1.82% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09% | 4.92% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.24% | 3.96% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.14% | 4.39% | -3.25% |