PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APUSX с NEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APUSX с NEARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund) and NEARX (U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, APUSX returned 2.09%/yr vs 0.67%/yr for NEARX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. APUSX charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for NEARX.

Доходность

Сравнение доходности APUSX и NEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APUSX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у NEARX с доходностью 0.56%.

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.47%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—

NEARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.79%
1 год
2.52%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APUSX и NEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.81%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		0.56%3.47%2.19%3.04%-5.25%-0.46%2.94%

Correlation

The correlation between APUSX and NEARX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с ALTHXAPUSX с MYIAPUSX с CBTAXAPUSX с APBDXAPUSX с APENXAPUSX с APSTXAPUSX с FOHFX
Часто сравнивают с NEARX:
NEARX с FLMINEARX с ^GSPCNEARX с PSPFXNEARX с UNWPXNEARX с USLUXNEARX с UGSDXNEARX с USERX

Доходность на риск

APUSX vs. NEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NEARX
Ранг доходности на риск NEARX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEARX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEARX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEARX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEARX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEARX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUSX c NEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APUSXNEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
1.01

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.99
1.57

+8.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.06

1.42

+3.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.81

1.74

+23.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

68.37

4.69

+63.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APUSX vs. NEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUSX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа NEARX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUSX и NEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APUSXNEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

1.01

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.68

0.27

+1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.08

+1.37

Просадки

Сравнение просадок APUSX и NEARX

Максимальная просадка APUSX за все время составила -1.64%, что меньше максимальной просадки NEARX в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUSX и NEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APUSXNEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.64%

-80.12%

+78.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-1.45%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.00%

-1.45%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.35%

-6.91%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-20.83%

+20.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.54%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности APUSX и NEARX

Текущая волатильность для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) составляет 0.24%, в то время как у U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что APUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APUSXNEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.24%

0.72%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.50%

1.73%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78%

2.50%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.25%

2.50%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.13%

2.55%

-1.42%

Сравнение комиссий APUSX и NEARX

APUSX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NEARX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUSX и NEARX

Дивидендная доходность APUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности NEARX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.44%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		2.50%2.45%2.65%2.50%1.10%0.88%1.10%1.46%2.01%1.47%1.36%1.83%

Часто задаваемые вопросы

APUSX and NEARX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEARX has higher volatility (0.72%) compared to APUSX (0.24%). In terms of maximum drawdown, APUSX dropped -1.64% vs NEARX's -80.12%.

APUSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APUSX и NEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор