Сравнение APSGX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
APSGX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности APSGX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APSGX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSGX Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund | -6.42% | 5.74% | 4.69% | 26.12% | -23.71% | 17.09% | 44.67% | 31.20% | -10.38% | 26.60% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, APSGX показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции APSGX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 10.46% против 20.79% соответственно.
APSGX
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 10.46%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APSGX и KMKAX
APSGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
APSGX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
APSGX
KMKAX
Сравнение APSGX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APSGX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 0.60 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.08 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.41 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 0.76 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APSGX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.57 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.89 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между APSGX и KMKAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APSGX и KMKAX
Дивидендная доходность APSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APSGX Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund | 2.59% | 2.43% | 2.91% | 2.48% | 16.83% | 11.57% | 21.15% | 11.48% | 28.25% | 0.00% | 0.28% | 1.03% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APSGX и KMKAX
Максимальная просадка APSGX за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APSGX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APSGX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.77% | -65.57% | +29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -19.64% | +6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.52% | -31.56% | -1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.77% | -31.56% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -10.45% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -15.53% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 10.65% | -6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности APSGX и KMKAX
Fiera Capital Small/Mid-Cap Growth Fund (APSGX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что APSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APSGX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.05% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.30% | 17.86% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 24.60% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.35% | 26.44% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 23.39% | -0.85% |