Сравнение APRZ с ZOCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).
APRZ и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности APRZ и ZOCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APRZ и ZOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | -4.60% | 12.97% | 2.25% |
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October | -0.33% | 6.24% | 0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у ZOCT с доходностью -0.33%.
APRZ
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZOCT
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APRZ и ZOCT
И APRZ, и ZOCT имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
APRZ vs. ZOCT — Ранг доходности на риск
APRZ
ZOCT
Сравнение APRZ c ZOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRZ | ZOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.99 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.94 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.44 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.36 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 14.90 | -9.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRZ | ZOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.99 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.41 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между APRZ и ZOCT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и ZOCT
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как ZOCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.52% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок APRZ и ZOCT
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и ZOCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| APRZ | ZOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -3.18% | -14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -1.91% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -0.95% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -0.37% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.43% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и ZOCT
TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APRZ | ZOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 1.06% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 1.70% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 3.20% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.51% | 3.14% | +9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.51% | 3.14% | +9.37% |