Сравнение APRZ с PQAP
APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds. APRZ is passively managed, while PQAP is actively managed. Over the past year, APRZ returned 20.17% vs 21.47% for PQAP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. APRZ charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности APRZ и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 12.09%.
APRZ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRZ и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 7.43% | 13.11% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 12.09% | 14.48% |
Correlation
The correlation between APRZ and PQAP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between APRZ and PQAP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRZ vs. PQAP — Ранг доходности на риск
APRZ
PQAP
Сравнение APRZ c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRZ | PQAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.20 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 15.50 | -13.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 86.25 | -76.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRZ | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 4.86 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.76 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок APRZ и PQAP
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRZ | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -10.79% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -1.39% | -7.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.12% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -0.60% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.25% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и PQAP
TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRZ | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 1.02% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 3.09% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 4.45% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 11.03% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 11.03% | +1.39% |
Сравнение комиссий APRZ и PQAP
APRZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и PQAP
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности PQAP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.12% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRZ and PQAP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APRZ has higher volatility (2.39%) compared to PQAP (1.02%). In terms of maximum drawdown, APRZ dropped -18.15% vs PQAP's -10.79%.
On 1-year performance, PQAP leads with 21.47% vs 20.17% for APRZ. On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PQAP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQAP has performed better with a 21.47% return vs 20.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for APRZ.
APRZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.02% for PQAP.
They also come from different issuers: TrueShares and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for APRZ and 0.50% for PQAP.
PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRZ и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор