PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRJ с POCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRJ с POCT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) and POCT (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October) are both exchange-traded funds - APRJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while POCT is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect October Series Index. APRJ is actively managed, while POCT is passively managed. Over the past 3 years, APRJ returned 6.35%/yr vs 12.17%/yr for POCT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности APRJ и POCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRJ показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у POCT с доходностью 5.33%.

APRJ

1 день
-0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.64%
1 год
6.91%
3 года*
6.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

POCT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.01%
С начала года
5.33%
6 месяцев
5.92%
1 год
14.36%
3 года*
12.17%
5 лет*
9.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRJ и POCT

2026 (YTD)202520242023
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		3.18%5.71%6.24%5.38%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		5.33%11.00%9.54%13.91%

Correlation

The correlation between APRJ and POCT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.49

Сравнение распределения секторов APRJ и POCT

Секторы
APRJ
POCT

Технологии

33.6%
36.2%

Финансовые услуги

12.4%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Промышленность

8.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

APRJ
33.6%
POCT
36.2%

Финансовые услуги

APRJ
12.4%
POCT
11.9%

Коммуникационные услуги

APRJ
10.5%
POCT
10.9%

Потребительский циклический сектор

APRJ
10.0%
POCT
10.1%

Здравоохранение

APRJ
9.5%
POCT
8.4%

Промышленность

APRJ
8.5%
POCT
8.1%

Потребительский защитный сектор

APRJ
5.3%
POCT
4.9%

Энергетика

APRJ
4.0%
POCT
3.5%

Коммунальные услуги

APRJ
2.5%
POCT
2.3%

Недвижимость

APRJ
2.0%
POCT
1.9%

Сырьевые материалы

APRJ
1.9%
POCT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October

Часто сравнивают с APRJ:
APRJ с QBULAPRJ с GOCTAPRJ с JULQAPRJ с QFLRAPRJ с EOCTAPRJ с LOCTAPRJ с OCTQ
Часто сравнивают с POCT:
POCT с XXXXPOCT с BOCTPOCT с BMARPOCT с SIXHPOCT с PSFDPOCT с UOCTPOCT с VOO

Доходность на риск

APRJ vs. POCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRJ
Ранг доходности на риск APRJ: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRJ: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRJ: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRJ: 9999
Ранг коэф-та Мартина
POCT
Ранг доходности на риск POCT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POCT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POCT: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POCT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POCT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POCT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRJ c POCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRJPOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.63
2.35

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.47
3.38

+6.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.20

1.47

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

34.55

3.28

+31.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

103.47

16.84

+86.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRJ vs. POCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRJ на текущий момент составляет 4.63, что выше коэффициента Шарпа POCT равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRJ и POCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRJPOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63

2.35

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.80

0.87

+0.93

Просадки

Сравнение просадок APRJ и POCT

Максимальная просадка APRJ за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки POCT в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRJ и POCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRJPOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.68%

-18.80%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-4.40%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.68%

-10.22%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.20%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-1.50%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.86%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности APRJ и POCT

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) составляет 0.47%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October (POCT) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что APRJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRJPOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.94%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

4.77%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

6.17%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

7.94%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.63%

10.22%

-6.59%

Сравнение комиссий APRJ и POCT

И APRJ, и POCT имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRJ и POCT

Дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как POCT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April		5.27%5.46%5.88%4.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
POCT
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.21%

Часто задаваемые вопросы

APRJ and POCT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POCT has higher volatility (0.94%) compared to APRJ (0.47%). In terms of maximum drawdown, APRJ dropped -4.68% vs POCT's -18.80%.

On 3-year performance, POCT leads with 12.17% vs 6.35% for APRJ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, POCT has performed better with a 12.17% return vs 6.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRJ and POCT have the same expense ratio: 0.79% per year.

APRJ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.00% for POCT.

APRJ is categorized as Options Trading, while POCT is Defined Outcome.

APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRJ и POCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор