Сравнение APRJ с CBOX
APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) and CBOX (Calamos Tax-Aware Collateral ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. APRJ charges 0.79%/yr vs 0.14%/yr for CBOX.
Доходность
Сравнение доходности APRJ и CBOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APRJ
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 3.95%
- С начала года
- 4.14%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.48%
CBOX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $65.49K | $60.86K | $148.36K | |
| $7.82M | $8.50M | $7.10M |
Сравнение доходности по годам APRJ и CBOX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 1.80% |
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 1.23% |
Correlation
The correlation between APRJ and CBOX is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2026 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRJ vs. CBOX — Ранг доходности на риск
APRJ
CBOX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение APRJ c CBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и Calamos Tax-Aware Collateral ETF (CBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRJ | CBOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 78.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRJ и CBOX
Максимальная просадка APRJ за все время составила -4.68%, что больше максимальной просадки CBOX в -2.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRJ и CBOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRJ | CBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -2.90% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.20% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -1.50% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRJ и CBOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRJ | CBOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 7.67% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 7.67% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 7.67% | -4.11% |
Сравнение комиссий APRJ и CBOX
APRJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CBOX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRJ и CBOX
Дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как CBOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.71% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
CBOX Calamos Tax-Aware Collateral ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRJ and CBOX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOX is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOX is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.79% for APRJ.
APRJ has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for CBOX.
They also come from different issuers: Innovator and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for APRJ and 0.14% for CBOX.
Подберите оптимальное распределение для APRJ и CBOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор