Сравнение APRJ с AAPR
APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) and AAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026) are both Options Trading funds from Innovator. Both are actively managed. Over the past year, APRJ returned 6.91% vs 9.83% for AAPR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APRJ и AAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRJ показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 3.82%.
APRJ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPR
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRJ и AAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 3.18% | 5.71% | 5.05% |
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 3.82% | 7.79% | 6.25% |
Correlation
The correlation between APRJ and AAPR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between APRJ and AAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRJ vs. AAPR — Ранг доходности на риск
APRJ
AAPR
Сравнение APRJ c AAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRJ | AAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.20 | 1.99 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 34.55 | 12.12 | +22.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 103.47 | 62.99 | +40.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRJ | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63 | 4.18 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 1.73 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок APRJ и AAPR
Максимальная просадка APRJ за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRJ и AAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRJ | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -5.99% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -0.81% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.15% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.45% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.16% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRJ и AAPR
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) составляет 0.47%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что APRJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRJ | AAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.68% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 1.57% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 2.36% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.81% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 4.81% | -1.18% |
Сравнение комиссий APRJ и AAPR
И APRJ, и AAPR имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRJ и AAPR
Дивидендная доходность APRJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как AAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.27% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
Часто задаваемые вопросы
APRJ and AAPR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPR has higher volatility (0.68%) compared to APRJ (0.47%). In terms of maximum drawdown, APRJ dropped -4.68% vs AAPR's -5.99%.
On 1-year performance, AAPR leads with 9.83% vs 6.91% for APRJ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, APRJ has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPR has performed better with a 9.83% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRJ and AAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.
APRJ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.00% for AAPR.
APRJ currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs 4.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRJ и AAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор