PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRH с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APRH с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

APRH и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. APRH - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности APRH и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APRH и UAUG

2026 (YTD)202520242023
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		1.07%5.84%6.91%6.96%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%13.36%

Доходность по периодам

С начала года, APRH показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

APRH

1 день
0.21%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.34%
1 год
5.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с APRH:
APRH с MAYWAPRH с XSEPAPRH с ISWNAPRH с APRDAPRH с AMDYAPRH с PBJAAPRH с SAUG
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий APRH и UAUG

И APRH, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

APRH vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRH c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APRHUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.46

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.15

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.23

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

11.11

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APRH vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APRH на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа UAUG равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APRH и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRHUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.46

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.82

+0.69

Корреляция

Корреляция между APRH и UAUG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRH и UAUG

Дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как UAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.54%5.49%6.87%5.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок APRH и UAUG

Максимальная просадка APRH за все время составила -5.87%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRH и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

APRHUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.87%

-13.91%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-6.31%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-2.16%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-2.41%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.27%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности APRH и UAUG

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) составляет 0.58%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что APRH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APRHUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

2.86%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

4.32%

-2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.89%

9.43%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

7.85%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

8.80%

-4.18%