PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APRD с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APRD с PHEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APRD (Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. APRD charges 0.79%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.

Доходность

Сравнение доходности APRD и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

APRD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.25%
1 месяц
1.77%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.33%
1 год
16.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRD и PHEQ

2026 (YTD)
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		5.47%

Сравнение распределения секторов APRD и PHEQ

Секторы
APRD
PHEQ

Технологии

32.0%
35.4%

Финансовые услуги

13.7%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.2%

Здравоохранение

10.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

9.9%
11.8%

Промышленность

7.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.0%

Энергетика

3.2%
3.7%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Недвижимость

2.1%
1.6%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Технологии

APRD
32.0%
PHEQ
35.4%

Финансовые услуги

APRD
13.7%
PHEQ
11.3%

Потребительский циклический сектор

APRD
11.6%
PHEQ
10.2%

Здравоохранение

APRD
10.5%
PHEQ
8.6%

Коммуникационные услуги

APRD
9.9%
PHEQ
11.8%

Промышленность

APRD
7.4%
PHEQ
8.3%

Потребительский защитный сектор

APRD
5.5%
PHEQ
5.0%

Энергетика

APRD
3.2%
PHEQ
3.7%

Коммунальные услуги

APRD
2.5%
PHEQ
2.4%

Недвижимость

APRD
2.1%
PHEQ
1.6%

Сырьевые материалы

APRD
1.7%
PHEQ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с APRD:
APRD с BBHYAPRD с LQDHAPRD с APRHAPRD с BUFGAPRD с SMYYAPRD с PBJAAPRD с AMDY
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с BUFFPHEQ с QFLR

Доходность на риск

APRD vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APRD
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRD c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April (APRD) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

APRD vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APRDPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.81

—

Просадки

Сравнение просадок APRD и PHEQ

Максимальная просадка APRD за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRD и PHEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APRDPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-12.55%

+12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.97%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.93%

—

Волатильность

Сравнение волатильности APRD и PHEQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APRDPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.57%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

6.13%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

8.61%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

8.61%

-8.61%

Сравнение комиссий APRD и PHEQ

APRD берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APRD и PHEQ

APRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM202520242023
APRD
Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.02%1.19%1.39%1.73%

Часто задаваемые вопросы

On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.79% for APRD.

PHEQ has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for APRD.

They also come from different issuers: Innovator and Parametric. Their fees differ too: 0.79% for APRD and 0.29% for PHEQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRD и PHEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор