PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APRB с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности APRB и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus April Buffer ETF (APRB) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRB показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.06%.


APRB

1 день
-0.11%
1 месяц
1.69%
С начала года
4.77%
6 месяцев
5.32%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QMAR

1 день
-0.09%
1 месяц
2.81%
С начала года
13.06%
6 месяцев
14.01%
1 год
23.38%
3 года*
16.73%
5 лет*
12.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRB и QMAR


2026 (YTD)2025
APRB
Aptus April Buffer ETF
4.77%2.48%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
13.06%2.71%

Correlation

The correlation between APRB and QMAR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Aptus April Buffer ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Доходность на риск

APRB vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APRB

QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRB c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus April Buffer ETF (APRB) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

APRB vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APRBQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.91

+1.09

Просадки

Сравнение просадок APRB и QMAR

Максимальная просадка APRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRB и QMAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


APRBQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.59%

-19.83%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.19%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-3.28%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности APRB и QMAR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


APRBQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

6.09%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

13.97%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.98%

13.85%

-7.87%

Сравнение комиссий APRB и QMAR

APRB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APRB и QMAR

Ни APRB, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


APRB and QMAR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

APRB and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

APRB is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for APRB and 0.90% for QMAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRB и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор