Сравнение APRB с QMAR
APRB (Aptus April Buffer ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - APRB is a Defined Outcome fund actively managed by Aptus Capital Advisors, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. APRB charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности APRB и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRB показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 11.40%.
APRB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRB и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.53% | 2.48% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 11.40% | 2.54% |
Correlation
The correlation between APRB and QMAR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRB vs. QMAR — Ранг доходности на риск
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QMAR
Сравнение APRB c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus April Buffer ETF (APRB) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRB | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 39.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRB и QMAR
Максимальная просадка APRB за все время составила -4.59%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRB и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRB | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -19.83% | +15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -1.65% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -3.26% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRB и QMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRB | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.97% | 6.55% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 14.01% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 13.83% | -7.86% |
Сравнение комиссий APRB и QMAR
APRB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRB и QMAR
Ни APRB, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APRB and QMAR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
APRB and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
APRB is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for APRB and 0.90% for QMAR.
Подберите оптимальное распределение для APRB и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор