Сравнение APRB с CPSA
APRB (Aptus April Buffer ETF) and CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) are both Defined Outcome funds. APRB is actively managed, while CPSA is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. APRB charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CPSA.
Доходность
Сравнение доходности APRB и CPSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRB показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у CPSA с доходностью 3.33%.
APRB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 3.33%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRB и CPSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 5.47% | 2.48% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 3.33% | 1.10% |
Correlation
The correlation between APRB and CPSA is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRB vs. CPSA — Ранг доходности на риск
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPSA
Сравнение APRB c CPSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus April Buffer ETF (APRB) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APRB | CPSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.64 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APRB и CPSA
Максимальная просадка APRB за все время составила -4.59%, примерно равная максимальной просадке CPSA в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRB и CPSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRB | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.59% | -4.72% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.04% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.37% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APRB и CPSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRB | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 2.14% | +3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.77% | 4.03% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 4.03% | +1.74% |
Сравнение комиссий APRB и CPSA
APRB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CPSA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRB и CPSA
Ни APRB, ни CPSA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APRB and CPSA have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CPSA.
APRB and CPSA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for APRB and 0.69% for CPSA.
Подберите оптимальное распределение для APRB и CPSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор