PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APPX с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности APPX и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APPX показывает доходность -51.66%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.48%.


APPX

1 день
-11.50%
1 месяц
36.86%
С начала года
-51.66%
6 месяцев
-50.93%
1 год
6.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APPX и HDV


2026 (YTD)2025
APPX
Tradr 2X Long APP Daily ETF
-51.66%329.60%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
13.48%9.61%

Correlation

The correlation between APPX and HDV is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long APP Daily ETF

iShares Core High Dividend ETF

Доходность на риск

APPX vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APPX
Ранг доходности на риск APPX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APPX c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APPXHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

4.30

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

11.97

-11.84

APPX vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APPX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPX и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APPXHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

2.29

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.73

-0.05

Просадки

Сравнение просадок APPX и HDV

Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и HDV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


APPXHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.40%

-37.04%

-45.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.40%

-5.18%

-77.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.42%

-1.86%

-60.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.22%

-3.09%

-34.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.66%

1.86%

+46.80%

Волатильность

Сравнение волатильности APPX и HDV

Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) имеет более высокую волатильность в 41.38% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что APPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


APPXHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.38%

3.23%

+38.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.02%

7.54%

+114.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.00%

9.75%

+131.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

140.63%

12.82%

+127.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

140.63%

15.73%

+124.90%

Сравнение комиссий APPX и HDV

APPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APPX и HDV

Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.41%, что больше доходности HDV в 2.89%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APPX
Tradr 2X Long APP Daily ETF
19.41%9.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы


APPX and HDV have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APPX has higher volatility (41.38%) compared to HDV (3.23%). In terms of maximum drawdown, APPX dropped -82.40% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, HDV leads with 22.15% vs 6.06% for APPX. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HDV has performed better with a 22.15% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.30% for APPX.

APPX has the higher dividend yield at 19.41%, compared with 2.89% for HDV.

APPX is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Tradr and iShares. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APPX и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор