PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APPX с CWVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APPX с CWVX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and CWVX (Tradr 2X Long CRWV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. Over the past year, APPX returned -25.25% vs -89.63% for CWVX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности APPX и CWVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Tradr 2X Long CRWV Daily ETF (CWVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APPX показывает доходность -74.16%, что значительно ниже, чем у CWVX с доходностью -38.96%.

APPX

1 день
-7.99%
1 месяц
-33.17%
6 месяцев
-67.36%
С начала года
-74.16%
1 год
-25.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CWVX

1 день
-11.24%
1 месяц
-63.90%
6 месяцев
-64.11%
С начала года
-38.96%
1 год
-89.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APPX и CWVX

2026 (YTD)2025
APPX
Tradr 2X Long APP Daily ETF		-74.16%202.70%
CWVX
Tradr 2X Long CRWV Daily ETF		-38.96%-81.40%

Correlation

The correlation between APPX and CWVX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long APP Daily ETF

Tradr 2X Long CRWV Daily ETF

Часто сравнивают с APPX:
APPX с SNXXAPPX с ASTXAPPX с MULLAPPX с RGTUAPPX с ARCXAPPX с LRCUAPPX с QQQP
Часто сравнивают с CWVX:
CWVX с QUBXCWVX с UPSXCWVX с RGTUCWVX с NEMGCWVX с ARCXCWVX с SMUCWVX с SNXX

Доходность на риск

APPX vs. CWVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APPX
Ранг доходности на риск APPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
CWVX
Ранг доходности на риск CWVX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWVX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWVX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWVX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWVX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APPX c CWVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Tradr 2X Long CRWV Daily ETF (CWVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APPXCWVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.48

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
-0.37

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.96

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.99

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

-1.28

+0.81

APPX vs. CWVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APPX на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа CWVX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPX и CWVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APPX и CWVX

Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что меньше максимальной просадки CWVX в -90.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и CWVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APPXCWVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.40%

-90.79%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.40%

-90.79%

+8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.91%

-90.79%

+10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.39%

-66.32%

+25.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.16%

70.08%

-16.92%

Волатильность

Сравнение волатильности APPX и CWVX

Текущая волатильность для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) составляет 46.42%, в то время как у Tradr 2X Long CRWV Daily ETF (CWVX) волатильность равна 49.80%. Это указывает на то, что APPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APPXCWVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.42%

49.80%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

127.40%

132.44%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.44%

187.78%

-42.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.28%

187.83%

-46.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.28%

187.83%

-46.55%

Сравнение комиссий APPX и CWVX

И APPX, и CWVX имеют комиссию равную 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APPX и CWVX

Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.31%, что больше доходности CWVX в 3.44%

ПозицияTTM2025
APPX
Tradr 2X Long APP Daily ETF		36.31%9.38%
CWVX
Tradr 2X Long CRWV Daily ETF		3.44%2.10%

Часто задаваемые вопросы

APPX and CWVX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWVX has higher volatility (49.80%) compared to APPX (46.42%). In terms of maximum drawdown, APPX dropped -82.40% vs CWVX's -90.79%.

On 1-year performance, APPX leads with -25.25% vs -89.63% for CWVX. Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. On volatility, APPX has been the lower-risk option at 46.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, APPX has performed better with a -25.25% return vs -89.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APPX and CWVX have the same expense ratio: 1.30% per year.

APPX has the higher dividend yield at 36.31%, compared with 3.44% for CWVX.

APPX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APPX и CWVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор