Сравнение APMU с QBF
APMU (ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF) and QBF (Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly) are both exchange-traded funds - APMU is a Municipal Bonds fund actively managed by ActivePassive, while QBF is a Blockchain fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, APMU returned 3.91% vs -40.73% for QBF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. APMU charges 0.36%/yr vs 0.79%/yr for QBF.
Доходность
Сравнение доходности APMU и QBF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APMU показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у QBF с доходностью -29.82%.
APMU
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBF
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- -18.07%
- С начала года
- -29.82%
- 6 месяцев
- -30.11%
- 1 год
- -40.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APMU и QBF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 0.74% | 3.58% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | -29.82% | -14.76% |
Correlation
The correlation between APMU and QBF is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APMU vs. QBF — Ранг доходности на риск
APMU
QBF
Сравнение APMU c QBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APMU | QBF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.75 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.86 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | -1.55 | +6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APMU и QBF
Максимальная просадка APMU за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки QBF в -47.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APMU и QBF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APMU | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -47.55% | +43.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -47.55% | +45.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -47.55% | +46.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -17.90% | +16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 26.38% | -25.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности APMU и QBF
Текущая волатильность для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) составляет 0.79%, в то время как у Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly (QBF) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что APMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APMU | QBF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 10.99% | -10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 20.58% | -18.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 27.45% | -25.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.81% | 29.15% | -26.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.81% | 29.15% | -26.34% |
Сравнение комиссий APMU и QBF
APMU берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии QBF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APMU и QBF
Дивидендная доходность APMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности QBF в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.66% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 1.97% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APMU and QBF have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBF has higher volatility (10.99%) compared to APMU (0.79%). In terms of maximum drawdown, APMU dropped -4.39% vs QBF's -47.55%.
On 1-year performance, APMU leads with 3.91% vs -40.73% for QBF. On fees, APMU is cheaper at 0.36% per year. On volatility, APMU has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APMU has performed better with a 3.91% return vs -40.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APMU is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.79% for QBF.
APMU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.97% for QBF.
APMU is categorized as Municipal Bonds, while QBF is Blockchain. They also come from different issuers: ActivePassive and Innovator. Their fees differ too: 0.36% for APMU and 0.79% for QBF.
APMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APMU и QBF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор