PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APM.TO с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APM.TO с SCZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Andean Precious Metals Corp (APM.TO) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).

SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности APM.TO и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Andean Precious Metals Corp (APM.TO) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APM.TO и SCZ

2026 (YTD)2025
APM.TO
Andean Precious Metals Corp		-28.79%771.43%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		2.50%26.02%
Разные валюты инструментов

APM.TO торгуется в CAD, в то время как SCZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCZ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, APM.TO показывает доходность -28.79%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 2.50%.

APM.TO

1 день
10.14%
1 месяц
-33.81%
С начала года
-28.79%
6 месяцев
-16.27%
1 год
331.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCZ

1 день
2.95%
1 месяц
-6.72%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.10%
1 год
23.48%
3 года*
14.37%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Andean Precious Metals Corp

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с APM.TO:
APM.TO с DSVSFAPM.TO с ASM.TOAPM.TO с SBI.TOAPM.TO с BVNAPM.TO с KGCAPM.TO с AAG.VAPM.TO с CDE
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с VWO

Доходность на риск

APM.TO vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APM.TO
Ранг доходности на риск APM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APM.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APM.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APM.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APM.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APM.TO c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Andean Precious Metals Corp (APM.TO) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APM.TOSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.07

1.58

+2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.49

2.11

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.31

2.03

+4.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.18

7.88

+13.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APM.TO vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APM.TO на текущий момент составляет 4.07, что выше коэффициента Шарпа SCZ равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APM.TO и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APM.TOSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07

1.58

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.24

0.73

+3.52

Корреляция

Корреляция между APM.TO и SCZ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APM.TO и SCZ

APM.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APM.TO
Andean Precious Metals Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.26%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Просадки

Сравнение просадок APM.TO и SCZ

Максимальная просадка APM.TO за все время составила -51.34%, что больше максимальной просадки SCZ в -32.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APM.TO и SCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

APM.TOSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.34%

-61.86%

+10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.34%

-11.43%

-39.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.14%

-8.53%

-31.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-13.17%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.29%

2.91%

+12.38%

Волатильность

Сравнение волатильности APM.TO и SCZ

Andean Precious Metals Corp (APM.TO) имеет более высокую волатильность в 27.11% по сравнению с iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что APM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APM.TOSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.11%

7.17%

+19.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.09%

10.14%

+49.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.06%

14.91%

+67.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.01%

13.59%

+65.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.01%

14.59%

+64.42%