PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APLX с VALG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности APLX и VALG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLX показывает доходность 85.45%, что значительно выше, чем у VALG с доходностью 35.93%.


APLX

1 день
-12.57%
1 месяц
39.18%
С начала года
85.45%
6 месяцев
13.38%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

VALG

1 день
-9.01%
1 месяц
1.55%
С начала года
35.93%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLX и VALG


2026 (YTD)2025
APLX
Tradr 2X Long APLD Daily ETF
85.45%0.89%
VALG
Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF
35.93%3.65%

Correlation

The correlation between APLX and VALG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long APLD Daily ETF

Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение APLX c VALG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

APLX vs. VALG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APLXVALGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

1.52

+0.27

Просадки

Сравнение просадок APLX и VALG

Максимальная просадка APLX за все время составила -84.39%, что больше максимальной просадки VALG в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLX и VALG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


APLXVALGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.39%

-36.93%

-47.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.16%

-21.33%

-19.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.49%

-11.74%

-33.75%

Волатильность

Сравнение волатильности APLX и VALG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


APLXVALGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

218.24%

75.74%

+142.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

218.24%

75.74%

+142.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

218.24%

75.74%

+142.50%

Сравнение комиссий APLX и VALG

APLX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VALG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APLX и VALG

Ни APLX, ни VALG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


APLX and VALG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VALG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VALG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for APLX.

APLX and VALG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for APLX and 0.75% for VALG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLX и VALG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор