PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLIX с HMXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLIX с HMXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX).

APLIX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г.. HMXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности APLIX и HMXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLIX и HMXIX

2026 (YTD)20252024202320222021
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		-5.79%16.87%10.43%5.04%-1.92%7.28%
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		-5.46%8.73%8.86%13.36%-10.62%8.07%

Доходность по периодам

С начала года, APLIX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у HMXIX с доходностью -5.46%.

APLIX

1 день
-0.16%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-4.40%
1 год
13.32%
3 года*
8.35%
5 лет*
5.21%
10 лет*
—

HMXIX

1 день
0.73%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-5.46%
6 месяцев
-4.77%
1 год
8.00%
3 года*
6.91%
5 лет*
3.68%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Hedged Income Fund

AlphaCentric Premium Opportunity Fund

Часто сравнивают с APLIX:
APLIX с APBDXAPLIX с APENXAPLIX с APSTXAPLIX с STTIXAPLIX с APUSXAPLIX с GTSOXAPLIX с JHQDX
Часто сравнивают с HMXIX:
HMXIX с MRSKHMXIX с LYFIXHMXIX с GNXIXHMXIX с GTSOXHMXIX с IOFIXHMXIX с GCPYXHMXIX с SYMIX

Сравнение комиссий APLIX и HMXIX

APLIX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии HMXIX в 1.99%.

HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund

Доходность на риск

APLIX vs. HMXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLIX
Ранг доходности на риск APLIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
HMXIX
Ранг доходности на риск HMXIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLIX c HMXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLIXHMXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.59

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.82

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.74

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

2.19

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLIX vs. HMXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLIX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа HMXIX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLIX и HMXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLIXHMXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.59

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.36

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.93

-0.36

Корреляция

Корреляция между APLIX и HMXIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLIX и HMXIX

Дивидендная доходность APLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности HMXIX в 6.48%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		0.22%0.40%0.84%2.06%2.09%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMXIX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund		6.48%6.13%2.17%0.00%0.00%4.78%2.26%0.00%0.00%0.47%0.16%

Просадки

Сравнение просадок APLIX и HMXIX

Максимальная просадка APLIX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки HMXIX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLIX и HMXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

APLIXHMXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-15.80%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-8.76%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-15.80%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-8.02%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-3.50%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.97%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности APLIX и HMXIX

Текущая волатильность для Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) составляет 3.33%, в то время как у AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что APLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLIXHMXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.31%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

9.27%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

14.23%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.18%

10.35%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.13%

10.57%

-0.44%