Сравнение APHU с TERG
APHU (T-REX 2X Long APH Daily Target ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. APHU is passively managed, while TERG is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APHU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности APHU и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APHU
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- -9.57%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APHU и TERG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | -9.09% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | -25.33% |
Correlation
The correlation between APHU and TERG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APHU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long APH Daily Target ETF (APHU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APHU и TERG
Максимальная просадка APHU за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки TERG в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHU и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -58.90% | +15.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.56% | -58.90% | +33.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.79% | -16.56% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHU и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.12% | 154.92% | -60.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.12% | 154.92% | -60.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.12% | 154.92% | -60.80% |
Сравнение комиссий APHU и TERG
APHU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHU и TERG
Ни APHU, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APHU and TERG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for APHU.
APHU and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for APHU and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для APHU и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор