Сравнение APHU с INTW
APHU (T-REX 2X Long APH Daily Target ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. APHU is passively managed, while INTW is actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APHU и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APHU
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 45.70%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 11.01%
- С начала года
- 741.14%
- 6 месяцев
- 775.21%
- 1 год
- 1,708.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APHU и INTW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 4.18% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 506.94% |
Correlation
The correlation between APHU and INTW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APHU vs. INTW — Ранг доходности на риск
APHU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INTW
Сравнение APHU c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long APH Daily Target ETF (APHU) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APHU | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 35.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 79.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APHU и INTW
Максимальная просадка APHU за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHU и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -60.58% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -13.43% | +8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.77% | -29.61% | +9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APHU и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHU | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 119.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.24% | 150.16% | -55.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.24% | 148.67% | -54.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.24% | 148.67% | -54.43% |
Сравнение комиссий APHU и INTW
И APHU, и INTW имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHU и INTW
Ни APHU, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APHU and INTW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APHU and INTW have the same expense ratio: 1.50% per year.
APHU and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для APHU и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор