PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHIX с FSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHIX с FSOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX).

APHIX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. FSOSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности APHIX и FSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHIX и FSOSX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		3.79%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%8.37%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		-5.69%21.29%5.87%21.49%-23.25%19.59%16.36%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, APHIX показывает доходность 3.79%, что значительно выше, чем у FSOSX с доходностью -5.69%.

APHIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-8.93%
С начала года
3.79%
6 месяцев
5.56%
1 год
29.58%
3 года*
18.43%
5 лет*
9.55%
10 лет*
9.34%

FSOSX

1 день
0.36%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-5.28%
1 год
7.28%
3 года*
10.01%
5 лет*
5.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund Institutional Class

Fidelity Series Overseas Fund

Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с DFSVXAPHIX с FITGXAPHIX с DOXFXAPHIX с AWPAXAPHIX с COSSXAPHIX с EPDPXAPHIX с ICMPX
Часто сравнивают с FSOSX:
FSOSX с FSPSXFSOSX с ARTIXFSOSX с FIGSXFSOSX с IEFAFSOSX с VXUSFSOSX с IXUSFSOSX с VWIGX

Сравнение комиссий APHIX и FSOSX

APHIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FSOSX в 0.01%.

APHIX
Artisan International Fund Institutional Class
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund

Доходность на риск

APHIX vs. FSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSOSX
Ранг доходности на риск FSOSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHIX c FSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHIXFSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.34

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

0.58

+1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

0.40

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

1.51

+9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHIX vs. FSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHIX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа FSOSX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHIX и FSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHIXFSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.34

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.34

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.43

-0.14

Корреляция

Корреляция между APHIX и FSOSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHIX и FSOSX

Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.80%, что больше доходности FSOSX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		21.80%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%
FSOSX
Fidelity Series Overseas Fund		9.70%9.15%2.25%1.63%1.80%2.92%1.12%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APHIX и FSOSX

Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки FSOSX в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и FSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHIXFSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.47%

-35.36%

-33.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-12.39%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.73%

-35.36%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-11.89%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.20%

-7.90%

-15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

3.31%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности APHIX и FSOSX

Текущая волатильность для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) составляет 6.04%, в то время как у Fidelity Series Overseas Fund (FSOSX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что APHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHIXFSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

8.28%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

11.94%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

18.25%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

17.35%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

18.93%

-2.77%