PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHFX с XILSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHFX с XILSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).

APHFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности APHFX и XILSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHFX и XILSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		-1.50%8.43%8.60%13.77%-10.93%4.09%10.22%14.26%-1.32%7.26%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		6.00%18.70%18.93%18.65%1.23%-1.10%7.37%2.60%-2.11%-8.83%

Доходность по периодам

С начала года, APHFX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.

APHFX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-0.50%
1 год
5.48%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

XILSX

1 день
0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.03%
1 год
26.11%
3 года*
19.87%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Class I

Pioneer ILS Interval Fund

Часто сравнивают с APHFX:
APHFX с APHEXAPHFX с FGIAPHFX с FAGIXAPHFX с RITGXAPHFX с BRTRAPHFX с SCYBAPHFX с FALN
Часто сравнивают с XILSX:
XILSX с PLDXILSX с AGEPXXILSX с SRRIXXILSX с CBYYXXILSX с BRHYXXILSX с LHYAXXILSX с NHS

Сравнение комиссий APHFX и XILSX

APHFX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.

XILSX
Pioneer ILS Interval Fund
APHFX
Artisan High Income Fund Class I

Доходность на риск

APHFX vs. XILSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHFX
Ранг доходности на риск APHFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XILSX
Ранг доходности на риск XILSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XILSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XILSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XILSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XILSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XILSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHFX c XILSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHFXXILSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

8.44

-6.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

73.85

-71.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

32.11

-30.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

124.30

-122.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

774.78

-766.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHFX vs. XILSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHFX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа XILSX равного 8.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHFX и XILSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHFXXILSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

8.44

-6.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

3.23

-2.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.60

-0.54

Корреляция

Корреляция между APHFX и XILSX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHFX и XILSX

Дивидендная доходность APHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что меньше доходности XILSX в 8.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		6.59%6.96%7.39%5.56%5.83%5.50%6.01%6.44%7.25%7.96%
XILSX
Pioneer ILS Interval Fund		8.97%9.51%13.06%12.82%2.68%2.04%5.20%6.63%6.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APHFX и XILSX

Максимальная просадка APHFX за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHFX и XILSX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHFXXILSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-14.53%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-0.21%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-6.27%

-8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

0.00%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-5.00%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.03%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности APHFX и XILSX

Artisan High Income Fund Class I (APHFX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что APHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHFXXILSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.02%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.28%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.11%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

3.77%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

3.96%

+1.37%