PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHFX с CPMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHFX с CPMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).

APHFX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 3 окт. 2016 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности APHFX и CPMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHFX и CPMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		-1.50%8.43%8.60%13.77%-10.93%4.09%10.22%14.26%-1.32%8.85%
CPMPX
Changing Parameters Fund		0.09%6.65%-3.47%8.13%-0.22%3.86%13.43%6.82%-1.19%5.19%

Доходность по периодам

С начала года, APHFX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%.

APHFX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-0.50%
1 год
5.48%
3 года*
7.95%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

CPMPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.44%
3 года*
3.14%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan High Income Fund Class I

Changing Parameters Fund

Часто сравнивают с APHFX:
APHFX с APHEXAPHFX с FGIAPHFX с FAGIXAPHFX с RITGXAPHFX с BRTRAPHFX с SCYBAPHFX с FALN
Часто сравнивают с CPMPX:
CPMPX с RPHIXCPMPX с FYAIXCPMPX с LSIOXCPMPX с KHYAXCPMPX с THHYXCPMPX с DCHYXCPMPX с MDHVX

Сравнение комиссий APHFX и CPMPX

APHFX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.

CPMPX
Changing Parameters Fund
APHFX
Artisan High Income Fund Class I

Доходность на риск

APHFX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHFX
Ранг доходности на риск APHFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHFX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHFX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CPMPX
Ранг доходности на риск CPMPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPMPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHFX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan High Income Fund Class I (APHFX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHFXCPMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

3.37

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

5.48

-2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.89

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

4.84

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

18.86

-10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHFX vs. CPMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHFX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа CPMPX равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHFX и CPMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHFXCPMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

3.37

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.10

-0.04

Корреляция

Корреляция между APHFX и CPMPX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHFX и CPMPX

Дивидендная доходность APHFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности CPMPX в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHFX
Artisan High Income Fund Class I		6.59%6.96%7.39%5.56%5.83%5.50%6.01%6.44%7.25%7.96%0.00%0.00%
CPMPX
Changing Parameters Fund		3.82%3.83%0.00%4.26%5.03%4.24%6.94%2.85%1.71%3.32%2.25%1.51%

Просадки

Сравнение просадок APHFX и CPMPX

Максимальная просадка APHFX за все время составила -21.51%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHFX и CPMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHFXCPMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.51%

-8.87%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-1.31%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.80%

-8.13%

-6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.83%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-1.87%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.34%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности APHFX и CPMPX

Artisan High Income Fund Class I (APHFX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что APHFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHFXCPMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.70%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

1.38%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

1.90%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.87%

3.83%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

3.13%

+2.20%