PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APGZX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности APGZX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGZX и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z
-12.76%13.26%25.47%35.12%-28.74%29.00%34.47%34.24%2.30%31.81%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, APGZX показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции APGZX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.52% против 16.16% соответственно.


APGZX

1 день
-0.10%
1 месяц
-10.09%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-12.55%
1 год
7.79%
3 года*
14.45%
5 лет*
8.77%
10 лет*
14.52%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Large Cap Growth Fund Class Z

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий APGZX и VUG

APGZX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Доходность на риск

APGZX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APGZX
Ранг доходности на риск APGZX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGZX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX: 1414
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGZX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APGZXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.82

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.32

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.19

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

4.15

-2.81

APGZX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGZX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGZX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APGZXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.82

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.57

+0.16

Корреляция

Корреляция между APGZX и VUG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APGZX и VUG

Дивидендная доходность APGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности VUG в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z
11.19%9.77%6.62%1.69%0.87%7.19%2.60%3.49%9.11%3.78%2.72%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок APGZX и VUG

Максимальная просадка APGZX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGZX и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


APGZXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-50.68%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-16.53%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-35.61%

+1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-35.61%

+1.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-12.25%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-7.13%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.72%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности APGZX и VUG

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) составляет 5.13%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что APGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


APGZXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

7.12%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

12.70%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

22.70%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

22.22%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

21.38%

-1.78%