Сравнение APGZX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
APGZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности APGZX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APGZX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGZX AB Large Cap Growth Fund Class Z | -9.67% | 13.26% | 25.47% | 35.12% | -28.74% | 29.00% | 34.47% | 34.24% | 2.30% | 31.81% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, APGZX показывает доходность -9.67%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции APGZX превзошли акции VSIAX по среднегодовой доходности: 14.92% против 10.08% соответственно.
APGZX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 14.92%
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APGZX и VSIAX
APGZX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
APGZX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
APGZX
VSIAX
Сравнение APGZX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APGZX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.92 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.37 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 5.62 | -2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APGZX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.92 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.45 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.56 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между APGZX и VSIAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APGZX и VSIAX
Дивидендная доходность APGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности VSIAX в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGZX AB Large Cap Growth Fund Class Z | 10.81% | 9.77% | 6.62% | 1.69% | 0.87% | 7.19% | 2.60% | 3.49% | 9.11% | 3.78% | 2.72% | 0.00% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок APGZX и VSIAX
Максимальная просадка APGZX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGZX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APGZX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.87% | -45.39% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -14.16% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | -24.09% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.87% | -45.39% | +11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.21% | -6.15% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -5.54% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 3.44% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности APGZX и VSIAX
AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что APGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APGZX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.52% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 11.25% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 20.69% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 19.86% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 22.45% | -2.82% |