PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGZX с FUMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APGZX с FUMIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

APGZX (AB Large Cap Growth Fund Class Z) and FUMIX (Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, APGZX returned 9.34%/yr vs 16.29%/yr for FUMIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. APGZX charges 0.52%/yr vs 0.11%/yr for FUMIX.

Доходность

Сравнение доходности APGZX и FUMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APGZX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у FUMIX с доходностью 28.11%.

APGZX

1 день
-1.50%
1 месяц
-3.39%
С начала года
0.67%
6 месяцев
-0.34%
1 год
8.99%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.34%
10 лет*
16.58%

FUMIX

1 день
-3.41%
1 месяц
5.91%
С начала года
28.11%
6 месяцев
25.67%
1 год
34.10%
3 года*
32.09%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APGZX и FUMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		0.67%13.26%25.47%35.12%-28.74%29.00%34.47%34.24%2.30%25.02%
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		28.11%17.01%33.39%14.67%-15.79%22.56%29.92%24.16%-1.41%22.71%

Correlation

The correlation between APGZX and FUMIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.86

The correlation between APGZX and FUMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Class Z

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Часто сравнивают с APGZX:
APGZX с FXAIXAPGZX с VOOAPGZX с INDEXAPGZX с SCVAXAPGZX с QQQAPGZX с vugAPGZX с RAFGX
Часто сравнивают с FUMIX:
FUMIX с SPMOFUMIX с FUQIXFUMIX с ALVOXFUMIX с MTUMFUMIX с FSPGXFUMIX с XMMOFUMIX с VOO

Доходность на риск

APGZX vs. FUMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGZX
Ранг доходности на риск APGZX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGZX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FUMIX
Ранг доходности на риск FUMIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGZX c FUMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APGZXFUMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
1.91

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
2.62

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

3.27

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

14.59

-11.96

APGZX vs. FUMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGZX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа FUMIX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGZX и FUMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APGZX и FUMIX

Максимальная просадка APGZX за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке FUMIX в -33.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGZX и FUMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APGZXFUMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-33.36%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-10.99%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.57%

-19.90%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-27.66%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-3.41%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-6.29%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.45%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности APGZX и FUMIX

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) составляет 5.66%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что APGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APGZXFUMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

8.64%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

16.40%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

18.81%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

21.44%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

21.86%

-2.15%

Сравнение комиссий APGZX и FUMIX

APGZX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FUMIX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGZX и FUMIX

Дивидендная доходность APGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности FUMIX в 2.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		9.70%9.77%6.62%1.69%0.87%7.19%2.60%3.49%9.11%3.78%2.72%
FUMIX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund		2.17%2.77%5.89%18.09%2.10%20.67%8.68%2.09%3.84%0.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APGZX and FUMIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUMIX has higher volatility (8.64%) compared to APGZX (5.66%). In terms of maximum drawdown, APGZX dropped -33.87% vs FUMIX's -33.36%.

FUMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APGZX и FUMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор